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Medientyp: Buch; Hochschulschrift Titel: Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken : Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich Beteiligte: Rösch, Daniel [VerfasserIn] Erschienen: Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl. [u.a.], 1998 Wiesbaden: Gabler, 1998 Erschienen in: Gabler-Edition Wissenschaft Umfang: XXXIX, 401 S.; graph. Darst; 21 cm Sprache: Deutsch ISBN: 3824467291 RVK-Notation: QK 620 : Kapitalmärkte allgemein Schlagwörter: Kapitalmarkttheorie > Arbitrage-Pricing-Theorie > Capital-Asset-Pricing-Modell > Validierung Entstehung: Hochschulschrift: Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1997 Anmerkungen: Literaturverz. S. 357 - 401
Bereichsbibliothek DrePunct – Magazin Signatur: 0496 19808 001 Barcode: 30423914 Status: Ausleihbar, bitte bestellen > Bestellen möglich - bitte anmelden