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Medientyp: Buch; Hochschulschrift Titel: Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit Enthält: Literaturverz. S. 164 - 169 Beteiligte: Neumann, Kai [VerfasserIn] Körperschaft: Deutschland, Bundeswehr, Universität Hamburg Erschienen: Berlin: Duncker & Humblot, 1999 Erschienen in: Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / A ; 167 Umfang: 189 S; graph. Darst Sprache: Deutsch ISBN: 3428100883 RVK-Notation: QK 650 : Börsen QK 660 : Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) Schlagwörter: DAX-Futures > Arbitrage Entstehung: Hochschulschrift: Zugl.: Hamburg, Univ. der Bundeswehr, Diss., 1999 Anmerkungen: Weitere Bestandsnachweise 0 : Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / A