> Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.
Medientyp: Buch; Hochschulschrift Titel: Optimal portfolios with stochastic interest rates and defaultable assets Beteiligte: Kraft, Holger [VerfasserIn] Erschienen: Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2004 Erschienen in: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 540 Umfang: X, 170 S.; graph. Darst Sprache: Englisch ISBN: 3540212302 RVK-Notation: QK 810 : Portfolioanalyse und -management SI 853 : Lecture notes in operations research and mathematical systems Vol. 1-15: Lecture notes in operations research and mathematical economics Vol. 16-: Lecture notes in economics and mathematical systems QH 423 : Dynamische Optimierung Schlagwörter: Portfolio Selection > Stochastische optimale Kontrolle Portfoliomanagement > Finanzmathematik > Stochastische Differentialgleichung Entstehung: Hochschulschrift: Zugl.: Mainz, Univ., Diss., 2003 Anmerkungen: Literaturverz. S. [165] - 170 Weitere Bestandsnachweise 0 : Lecture notes in economics and mathematical systems