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Medientyp: Buch; Hochschulschrift Titel: Pricing portfolio credit derivatives by means of evolutionary algorithms Beteiligte: Hager, Svenja [Verfasser:in] Erschienen: Wiesbaden: Gabler, 2008 Erschienen in: Gabler Edition Wissenschaft Ausgabe: 1. Aufl. Umfang: XXVII, 160 S.; graph. Darst Sprache: Englisch ISBN: 9783834909152 RVK-Notation: QK 660 : Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) Schlagwörter: Collateralized debt obligation > Kreditrisiko > Evolutionärer Algorithmus Derivat > Preisbildung > Algorithmus Kreditderivat Entstehung: Hochschulschrift: Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 2007 Anmerkungen:
Bestand der TU Dresden Signatur: 2008 8 046446 Barcode: 10837170N Status: Verfügbarkeit bitte in Prof Quantitative Verfahren Statistik erfragen.