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Medientyp: Buch; Hochschulschrift Titel: Interest rate derivatives : valuation, calibration and sensitivity analysis Beteiligte: Beyna, Ingo [VerfasserIn] Erschienen: Berlin; Heidelberg: Springer, 2013 Erschienen in: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 666 Umfang: XVIII, 209 S.; graph. Darst; 235 mm x 155 mm Sprache: Englisch ISBN: 3642349242; 9783642349249 Verlags-, Produktions- oder Bestellnummern: Sonstige Nummer: 86114379 RVK-Notation: QK 660 : Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) SK 980 : Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie Schlagwörter: Zinsänderung > Derivat > Optionspreistheorie > Sensitivitätsanalyse > Stochastisches Differentialgleichungssystem Zinsfuß > Derivat > Mathematisches Modell Entstehung: Hochschulschrift: Teilw. zugl.: Frankfurt am Main, Frankfurt School of Finance and Management, Diss., 2012 u.d.T.: Valuation, calibration and sensitivity analysis of interest rate derivatives in a multifactor HJM model with time dependent volatility Anmerkungen: HJM = Heath-Jarrow-Morton Model. - Literaturverz. S. 203 - 205 Weitere Bestandsnachweise 0 : Lecture notes in economics and mathematical systems