Sloot, Henrik
[VerfasserIn]
;
Scherer, Matthias
[MitwirkendeR];
Scherer, Matthias ;Durante, Fabrizio ;Trutschnig, Wolfgang
[MitwirkendeR]
Stochastic representations of Marshall–Olkin distributions and upper semilinear copulas ; Stochastische Darstellungen von Marshall–Olkin Verteilungen und upper semilinear Copulas
Titel:
Stochastic representations of Marshall–Olkin distributions and upper semilinear copulas ; Stochastische Darstellungen von Marshall–Olkin Verteilungen und upper semilinear Copulas
Beteiligte:
Sloot, Henrik
[VerfasserIn]
Erschienen:
Technical University of Munich; Technische Universität München, 2024-01-19
Anmerkungen:
Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
Beschreibung:
This dissertation develops stochastic representations for upper semilinear copulas and extendible Marshall-Olkin distributions, enabling probabilistic approaches and simulation algorithms. It derives three upper semilinear copula subclasses’ stochastic representations, proposes an efficient, numerically stable simulation algorithm for high-dimensional extendible Marshall–Olkin, and characterizes survival functions and de Finetti representations for generalized Marshall-Olkin distributions. ; Diese Dissertation entwickelt stoch. Darstellungen für upper semilinear Copulas und extendible Marshall-Olkin-Verteilungen, was probabilistische Ansätze und Simulationsalgorithmen ermöglicht. Sie leitet die stoch. Darstellungen von drei USL Copula–Unterklassen her, entwickelt einen effizienten, numerisch stabilen Simulationsalgorithmus für hochdimensionale extendible MO Verteilungen und charakterisiert Survival-Funktionen und de Finetti Darstellungen für generalized MO Verteilungen.