Anmerkungen:
Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
Beschreibung:
In der Doktorarbeit "New Theory on Estimation of Integrated Volatility with Applications" werden einige neue Resultate zur Schätzung der integrierten Volatilität präsentiert. Zunächst wird das asymptotische Verhalten der sogenannten Bipower Variation bestimmt, das ein konsistentes Schätzen der integrierten Volatilität ermöglicht. Weiterhin wird ein zentraler Grenzwertsatz bewiesen, mit dessen Hilfe man Tests auf parametrische Form der Volatilität konstruieren kann. Schließlich wird die asymptotische Theorie für eine neue Klasse von Schätzern, genannt Range-based Bipower Variation, entwickelt, die mit Bipower Variation erfolgreich konkurrieren kann.