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Kallsen, Jan [Verfasser:in]; Muhle-Karbe, Johannes [Verfasser:in]; Voß, Moritz [Verfasser:in]

Pricing options on variance in affine stochastic volatility models

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  • Medientyp: Sonstige Veröffentlichung; E-Artikel
  • Titel: Pricing options on variance in affine stochastic volatility models
  • Beteiligte: Kallsen, Jan [Verfasser:in]; Muhle-Karbe, Johannes [Verfasser:in]; Voß, Moritz [Verfasser:in]
  • Erschienen: MACAU: Open Access Repository of Kiel University, 2010
  • Sprache: Englisch
  • DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9965.2010.00447.x
  • Schlagwörter: realized variance ; quadratic variation ; leverage effect ; stochastic volatility ; ScholarlyArticle ; Unbekannt ; affine process ; Laplace transform approach ; article ; volatility swap
  • Entstehung:
  • Anmerkungen: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
  • Zugangsstatus: Freier Zugang
  • Rechte-/Nutzungshinweise: Urheberrechtsschutz