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Hellmann, Tobias [Verfasser:in]; Riedel, Frank [Verfasser:in]

A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness

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  • Medientyp: Bericht; E-Book
  • Titel: A Dynamic Extension of the Foster-Hart Measure of Riskiness
  • Beteiligte: Hellmann, Tobias [Verfasser:in]; Riedel, Frank [Verfasser:in]
  • Erschienen: Bielefeld: Bielefeld University, Center for Mathematical Economics (IMW), 2014
  • Sprache: Englisch
  • DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2501645
  • Schlagwörter: G11 ; Continuous Random Variable ; Time-Consistency ; D81 ; Dynamic Risk Measures ; Bankruptcy
  • Entstehung:
  • Anmerkungen: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
  • Beschreibung: We analyze the Foster-Hart measure of riskiness for general distributions in dynamic settings. The Foster-Hart measure avoids bankruptcy in the long run. It is not time-consistent.
  • Zugangsstatus: Freier Zugang