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Medientyp: Bericht; E-Book Titel: Factorisable sparse tail event curves with expectiles Beteiligte: Härdle, Wolfgang Karl [Verfasser:in]; Huang, Chen [Verfasser:in]; Chao, Shih-Kang [Verfasser:in] Erschienen: Berlin: Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, 2016 Sprache: Englisch Schlagwörter: risk perception ; C61 ; D87 ; high-dimensional M-estimators ; C91 ; C55 ; factor analysis ; fMRI ; C38 ; multivariate functional data ; nuclear norm regularizer ; expectile regression Entstehung: Anmerkungen: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen. Beschreibung: Oberwolfach Report: New Developments in Functional and Highly Multivariate Statistical Methodology Zugangsstatus: Freier Zugang