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Medientyp: Bericht; E-Book Titel: A jump-diffusion Libor model and its robust calibration Beteiligte: Belomestny, Denis [Verfasser:in]; Schoenmakers, John G. M. [Verfasser:in] Erschienen: Berlin: Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, 2006 Sprache: Englisch Entstehung: Anmerkungen: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen. Zugangsstatus: Freier Zugang