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Medientyp: Bericht; Studienarbeit; E-Book Titel: Volatility estimation with functional gradient descent for very high-dimensional financial time series Beteiligte: Audrino, Francesco [Verfasser:in]; Bühlmann, Peter [Verfasser:in] Erschienen: Seminar für Statistik, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), 2001 Erschienen in: Research Report / Seminar für Statistik, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), 99 Sprache: Englisch DOI: https://doi.org/20.500.11850/145324; https://doi.org/10.3929/ethz-a-004218106 Schlagwörter: NICHTPARAMETRISCHE SCHÄTZUNG (MATHEMATISCHE STATISTIK) ; NONPARAMETRIC ESTIMATION (MATHEMATICAL STATISTICS) ; TIME SERIES ANALYSIS (MATHEMATICAL STATISTICS) ; Mathematics ; VOLATILITY (FINANCE) ; ZEITREIHENANALYSE (MATHEMATISCHE STATISTIK) ; VOLATILITÄT (FINANZEN) Entstehung: Anmerkungen: Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen. Zugangsstatus: Freier Zugang Rechte-/Nutzungshinweise: Urheberrechtsschutz - Nicht kommerzielle Nutzung gestattet