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Medientyp: E-Book; Hochschulschrift Titel: Stochastische Modellierung von Handelsgewinnen eines Großinvestors für Strategien von endlicher quadratischer Variation Beteiligte: Teusch, Marc-Peter [Verfasser] Erschienen: Online-Ausg.:: 2011 Umfang: XX, 169 S.; Ill., graph. Darst; 30 cm Sprache: Deutsch Identifikator: Schlagwörter: Portfolio Insurance ; Portfolio Selection ; Portfoliomanagement ; Capital-Asset-Pricing-Modell ; Modellierung ; Stochastischer Prozess ; Anlageverhalten ; Kapitalmarktforschung ; Marktbeherrschung ; Marktmacht ; Hochschulschrift Art der Reproduktion: Online-Ausg.: Reproduktionsnotiz: [Online-Ausg.] Entstehung: Hochschulschrift: Frankfurt (Main), Univ., Diss., 2011 Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang