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Medientyp: E-Book; Hochschulschrift Titel: Quantile methods for financial risk management Beteiligte: Schaumburg, Julia [Verfasser]; Hautsch, Nikolaus [Akademischer Betreuer]; Schienle, Melanie [Akademischer Betreuer] Erschienen: Berlin: Humboldt Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 2013 Umfang: Online-Ressource Sprache: Englisch Identifikator: RVK-Notation: QP 300 : Allgemeines Schlagwörter: Marktrisiko ; Systemrisiko ; Prognoseverfahren ; Ausreißer ; Regressionsanalyse ; Nichtparametrisches Verfahren ; Vektor-autoregressives Modell ; Schätzung ; Europa ; USA ; (stw)Marktrisiko ; (stw)Systemrisiko ; (stw)Prognoseverfahren ; (stw)Ausreißer ; (stw)Regressionsanalyse ; (stw)Nichtparametrisches Verfahren ; (stw)VAR-Modell ; (stw)Schätzung ; (stw)Europa ; (stw)USA ; Quantilsregression ; Marktpreisänderungsrisiko ; nichtparametrische Methoden ; systemisches Risiko ; [...] Entstehung: Hochschulschrift: Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Diss., 2013 Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang