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Medientyp: E-Book; Hochschulschrift Titel: Three Essays on Using High Frequency Data in Estimating Financial Risks Beteiligte: Großmaß, Lidan [Verfasser] Erschienen: Konstanz: Bibliothek der Universität Konstanz, 2013 Umfang: Online-Ressource Sprache: Englisch Identifikator: Schlagwörter: Marktrisiko ; Value at Risk ; Xetra-Handelssystem ; Börseninformationssystem ; Korrelation ; Kreditmarkt ; (stw)Marktliquidität ; finanzielles Risiko ; finanzielle Korrelationen ; High Frequency Data ; Market Liquidity ; Time-Varying Dependence ; Value-at-Risk ; Hochschulschrift Entstehung: Hochschulschrift: Konstanz, Universität Konstanz, Diss., 2013 Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang