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Medientyp: E-Book; Hochschulschrift Titel: Three essays on the econometric analysis of high-frequency data Beteiligte: Malec, Peter [Verfasser]; Hautsch, Nikolaus [Akademischer Betreuer]; Schienle, Melanie [Akademischer Betreuer]; Lunde, Asger [Akademischer Betreuer] Erschienen: Berlin: Humboldt Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 2013 Umfang: Online-Ressource Sprache: Englisch Identifikator: Schlagwörter: Xetra-Handelssystem ; Börseninformationssystem ; Wahrscheinlichkeitsverteilung ; Varianzanalyse ; Kointegration ; Prognoseverfahren ; Portfolio Selection ; high-frequency data ; point-mass mixture ; kernel density estimation ; gamma kernel ; portfolio selection ; blocked realized kernel ; multiplicative error model ; Hochfrequenzdaten ; Punktmassenmischverteilung ; multiplikatives Fehlermodell ; Kerndichteschätzung ; Gammakern ; Portfolioselektion ; geblockter Realized-Kernel ; Hochschulschrift Entstehung: Hochschulschrift: Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Diss., 2013 Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang