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Medientyp: E-Book; Hochschulschrift Titel: Efficient Pricing of High-Dimensional American-Style Derivatives : A Robust Regression Monte Carlo Method Beteiligte: Jonen, Christian [Verfasser:in]; Seydel, Rüdiger [Akademische:r Betreuer:in]; Tischendorf, Caren [Akademische:r Betreuer:in] Erschienen: Köln: Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 2011 Umfang: Online-Ressource Sprache: Englisch Identifikator: Schlagwörter: Optionspreistheorie ; Robuste Statistik ; Monte-Carlo-Simulation ; American options; Bermudan options; Monte Carlo simulation; multiple state variables; regression-based Monte Carlo methods; outliers; Newton-Raphson method; dual methods; variance reduction; quasi-Monte Carlo; importance sampling; stochastic approximation ; Hochschulschrift Entstehung: Hochschulschrift: Köln, Universität zu Köln, Diss., 2011 Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang