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Medientyp: E-Book; Hochschulschrift Titel: Optimal portfolio allocation of commodity related assets using a controlled forward-backward algorithm Beteiligte: Ludwig, Stephan Ernst [Verfasser]; Jäger, Willi [Akademischer Betreuer] Erschienen: Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2013 Umfang: Online-Ressource Sprache: Englisch DOI: 10.11588/heidok.00014621 Identifikator: Schlagwörter: Investments ; Transaction costs ; Portfolio Selection ; Rohstoffmarkt ; Spekulation ; Stochastischer Prozess ; Kontrolltheorie ; Numerisches Verfahren ; Rohstoffhandel ; Finanzmathematik ; Stochastische optimale Kontrolle ; Numerische Mathematik ; (stw)Portfolio-Management ; (stw)Rohstoffspekulation ; (stw)Stochastischer Prozess ; (stw)Kontrolltheorie ; (stw)Numerisches Verfahren ; Hochschulschrift Entstehung: Hochschulschrift: Dissertation, Heidelberg, Universität Heidelberg, 2013 Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang