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Medientyp: E-Book Titel: Analyse von tail-abhängigen Risikofunktionalen Weitere Titel: Analysis of tail-dependent risk functionals Beteiligte: Ebel, Daniel [Verfasser]; Drees, Holger [Akademischer Betreuer] Erschienen: Hamburg: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, 2019 Umfang: Online-Ressource Sprache: Deutsch Identifikator: Schlagwörter: Schätzfunktion ; Risiko ; Extremwertstatistik ; reguläre Variation ; Bedingte Tail Momente ; empirische Quantilfunktion ; Extremwerttheorie ; Asymptotische Statistik ; Hill estimator ; conditional tail expectation ; risk theory ; order statistics ; expectiles Entstehung: Hochschulschrift: Dissertation, Hamburg, Universität Hamburg, 2019 Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang