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Medientyp: E-Book Titel: Essays on persistence and volatility in financial time series Beteiligte: Hirsch, Tristan [Verfasser] Erschienen: Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, 2023 Umfang: Online-Ressource Sprache: Englisch DOI: 10.15488/13781 Identifikator: Schlagwörter: Zeitreihenanalyse ; Volatilität ; Kreditmarkt ; Statistischer Test ; Asymmetric Volatility ; Brownian Bridge ; Brownian Motion ; Change in Persistence ; CUSUM Test ; Monte Carlo ; Outlier Detection ; Persistence Change ; Unit Root ; Wild Bootstrap ; Einheitswurzeln ; Persistenz ; Strukturbrüche Entstehung: Hochschulschrift: Dissertation, Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, 2022 Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang