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Medientyp: E-Artikel Titel: A jump diffusion model for VIX volatility options and futures Beteiligte: Psychoyios, Dimitris; Dotsis, George; Markellos, Raphael N. Erschienen: Springer Science and Business Media LLC, 2010 Erschienen in: Review of Quantitative Finance and Accounting, 35 (2010) 3, Seite 245-269 Sprache: Englisch DOI: 10.1007/s11156-009-0153-8 ISSN: 0924-865X; 1573-7179 Entstehung: Anmerkungen: