• Medientyp: E-Artikel
  • Titel: Default Intensities Implied by CDO Spreads: Inversion Formula and Model Calibration
  • Beteiligte: Cont, Rama; Deguest, Romain; Kan, Yu Hang
  • Erschienen: Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), 2010
  • Erschienen in: SIAM Journal on Financial Mathematics, 1 (2010) 1, Seite 555-585
  • Sprache: Englisch
  • DOI: 10.1137/09076800x
  • ISSN: 1945-497X
  • Schlagwörter: Applied Mathematics ; Finance ; Numerical Analysis
  • Entstehung:
  • Anmerkungen: