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Medientyp: E-Artikel Titel: Default Intensities Implied by CDO Spreads: Inversion Formula and Model Calibration Beteiligte: Cont, Rama; Deguest, Romain; Kan, Yu Hang Erschienen: Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), 2010 Erschienen in: SIAM Journal on Financial Mathematics, 1 (2010) 1, Seite 555-585 Sprache: Englisch DOI: 10.1137/09076800x ISSN: 1945-497X Schlagwörter: Applied Mathematics ; Finance ; Numerical Analysis Entstehung: Anmerkungen: