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Medientyp: E-Artikel Titel: Short Communication: Pricing Path-Dependent Derivatives under Multiscale Stochastic Volatility Models: A Malliavin Representation Beteiligte: Saporito, Yuri F. Erschienen: Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), 2020 Erschienen in: SIAM Journal on Financial Mathematics Sprache: Englisch DOI: 10.1137/20m1347334 ISSN: 1945-497X Schlagwörter: Applied Mathematics ; Finance ; Numerical Analysis Entstehung: Anmerkungen: