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Medientyp:
E-Artikel
Titel:
Optimal Estimation of a Signal Generated Using a Dynamical System Modeled with McKean–Vlasov Stochastic Differential Equations
Beteiligte:
Dragan, Vasile;
Aberkane, Samir
Erschienen:
MDPI AG, 2024
Erschienen in:
Entropy, 26 (2024) 6, Seite 483
Sprache:
Englisch
DOI:
10.3390/e26060483
ISSN:
1099-4300
Entstehung:
Anmerkungen:
Beschreibung:
We consider, in this paper, the problem of state estimation for a class of dynamical systems governed via continuous-time McKean–Vlasov stochastic differential equations. The estimation problem is stated and solved under an H2 norm setting. We adopt a Riccati-based approach in order to solve the optimal estimation problem.