Beschreibung:
Face au très grand nombre d’indicateurs quantitatifs proposés pour mesurer le risque systémique suite à la crise financière de 2008, l’article fait un bilan des indicateurs disponibles dans la littérature économique et financière. Il distingue entre (i) les indicateurs portant sur les institutions, sur la base de données de marché, comptables ou réglementaires ; (ii) les indicateurs portant sur les marchés financiers et les infrastructures ; (iii) les indicateurs mesurant les interconnexions et les effets de réseau, domaine où la recherche est très active et (iv) les indicateurs synthétiques. Ces indicateurs sont évalués de façon critique et des voies d’amélioration sont proposées en vue d’une meilleure compréhension du risque systémique.