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Medientyp:
E-Artikel
Titel:
Generalized Neyman-Pearson Lemma via Convex Duality
Beteiligte:
Cvitanić, Jakša;
Karatzas, Ioannis
Erschienen:
International Statistics Institute / Bernoulli Society, 2001
Erschienen in:
Bernoulli, 7 (2001) 1, Seite 79-97
Sprache:
Englisch
ISSN:
1350-7265
Entstehung:
Anmerkungen:
Beschreibung:
We extend the classical Neyman-Pearson theory for testing composite hypotheses versus composite alternatives, using a convex duality approach, first employed by Witting. Results of Aubin and Ekeland from non-smooth convex analysis are used, along with a theorem of Komlós, in order to establish the existence of a max-min optimal test in considerable generality, and to investigate its properties. The theory is illustrated on representative examples involving Gaussian measures on Euclidean and Wiener space.