> Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.
Medientyp: E-Book Titel: Indirect estimation of large conditionally heteroskedastic factor models, with an application to the Dow 30 stocks Beteiligte: Sentana, Enrique [VerfasserIn]; Calzolari, Giorgio [VerfasserIn]; Fiorentini, Gabriele [VerfasserIn] Erschienen: 2008 Sprache: Englisch DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.06.001 Identifikator: Schlagwörter: ARCH ; Idiosyncratic risk ; Inequality constraints ; Kalman filter ; Sequential estimators ; Simulation estimators ; Volatility Entstehung: Anmerkungen: Postprint begutachtet (peer reviewed) In: Journal of Econometrics ; 146 (2008) 1 ; 10- Zugangsstatus: Freier Zugang