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Medientyp: E-Book Titel: A joint serial correlation test for linear panel data models Beteiligte: Yamagata, Takashi [VerfasserIn] Erschienen: 2008 Sprache: Englisch DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.08.005 Identifikator: Schlagwörter: method of moments ; dynamic panel data ; serial correlation test ; slope heterogeneity ; cross section dependence ; m2 test ; overidentifying restrictions test Entstehung: Anmerkungen: Postprint begutachtet (peer reviewed) In: Journal of Econometrics ; 146 (2008) 1 ; 135- Zugangsstatus: Freier Zugang