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Cakici, Nusret [VerfasserIn]; Fieberg, Christian [VerfasserIn]; Metko, Daniel [VerfasserIn]; Zaremba, Adam [VerfasserIn]

Factor Momentum Versus Stock Price Momentum : A Revisit

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https://ssrn.com/abstract=4324141

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[S.l.]: SSRN, 2023
Cakici, Nusret [VerfasserIn]; Fieberg, Christian [VerfasserIn]; Metko, Daniel [VerfasserIn]; Zaremba, Adam [VerfasserIn]

Factor Momentum Versus Stock Price Momentum : A Revisit

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https://ssrn.com/abstract=4454976

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Lee, Charles M. C. [VerfasserIn]; Qu, Yuanyu [VerfasserIn]; Shen, Tao [VerfasserIn]

Gate fees : the pervasive effect of ipo restrictions on chinese equity markets

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https://academic.oup.com/rof/article-pdf/27/3/809/50364938/rfac044.pdf

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2023

Erschienen in: Review of finance ; 27(2023), 3 vom: Mai, Seite 809-849
Peng, Weijia [VerfasserIn]; Yao, Chun [VerfasserIn]

Sector Level Equity Returns Predictability with Machine Learning and Market Contagion Measure

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https://ssrn.com/abstract=4378365

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[S.l.]: SSRN, 2023
Andrews, Spencer [VerfasserIn]

Expected Returns and the Predictability of Equity Lending Fees

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https://ssrn.com/abstract=4194025

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[S.l.]: SSRN, 2022

Erschienen in: Kenan Institute of Private Enterprise Research Paper
Pedio, Manuela [VerfasserIn]

Option-implied network measures of tail contagion and stock return predictability

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https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3791467_code962400.pdf?abstractid=3791467&mirid=1

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Milano, Italy: BAFFI CAREFIN, Centre for Applied Research on International Markets Banking Finance and Regulation, Università Bocconi, [2021]

Erschienen in: Working paper series ; 154
Atilgan, Yigit [VerfasserIn] ; Demirtas, K. Ozgur [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Gunaydin, A. Doruk [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; KIRLI, Imra [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Average Skewness in Global Equity Markets

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https://ssrn.com/abstract=3699127

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Ho, Steven Wei [VerfasserIn] ; Lauwers, Alexandre R. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Is There Smart Money? How Information in the Commodity Futures Market Is Priced into the Cross-Section of Stock Returns with Delay

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https://ssrn.com/abstract=3077802

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[S.l.]: SSRN, [2020]

Erschienen in: AFA 2019 Atlanta Meetings Paper
Lansing, Kevin J. [VerfasserIn]; LeRoy, Stephen F. [VerfasserIn]; Ma, Jun [VerfasserIn]

Examining the sources of excess return predictability : stochastic volatility or market inefficiency?

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https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp2018-14.pdf

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[San Francisco, CA]: Federal Reserve Bank of San Francisco, December 3, 2018

Erschienen in: Federal Reserve Bank of San Francisco: Working papers series ; 20181400
Faria, Gonçalo [VerfasserIn]; Verona, Fabio [VerfasserIn]

Forecasting stock market returns by summing the frequency-decomposed parts

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http://cefup.fep.up.pt/uploads/WorkingPapers/wp1702.pdf

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[Porto]: Centro de Economia e Finanças da UP, [2017]

Erschienen in: CEF.UP working paper ; 2017,2
Jank, Stephan [VerfasserIn]

Mutual fund flows, expected returns, and the real economy

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http://hdl.handle.net/10419/44963

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Cologne: University of Cologne, Centre for Financial Research (CFR), 2011
Gakidis, Harry [VerfasserIn]

Skip : A Small-sample Correction for Return Prediction with Valuation Ratios

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https://ssrn.com/abstract=3740002

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Mönch, Emanuel [VerfasserIn]; Stein, Tobias [VerfasserIn]

Equity premium predictability over the business cycle

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https://www.bundesbank.de/resource/blob/873254/f4886445179de330e2667ce625b9f6f1/mL/2021-08-09-dkp-25-data.pdf

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Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank, [2021]

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper ; 2021,25
Rintamäki, Paul [VerfasserIn]

The Equity Share Cycle

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https://ssrn.com/abstract=3924180

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Dangl, Thomas [VerfasserIn]; Salbrechter, Stefan [VerfasserIn]

News Sentiment and Equity Returns

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https://ssrn.com/abstract=3971880

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn]; Luo, Dan [VerfasserIn]

CGMY-Modeling of Equity Index Options : Optimal Econometric Specifications

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https://ssrn.com/abstract=4307413

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[S.l.]: SSRN, 2022
Van Tassel, Peter [VerfasserIn]

The Law of One Price in Equity Volatility Markets

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https://ssrn.com/abstract=3751612

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Pinelis, Michael [VerfasserIn]; Ruppert, David [VerfasserIn]

Machine learning portfolio allocation

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2022

Erschienen in: The Journal of finance and data science ; 8(2022) vom: Nov., Seite 35-54
Wei, Bin [VerfasserIn]

Ambiguity, long-run risks, and asset prices

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https://www.atlantafed.org/-/media/documents/research/publications/wp/2021/09/08/21--ambiguity-long-run-risks-asset-prices.pdf

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Atlanta, GA: Federal Reserve Bank of Atlanta, [2021]

Erschienen in: Federal Reserve Bank of Atlanta: Working papers ; 2021,21
Zeng, Ming [VerfasserIn]; Zhao, Guihai [VerfasserIn]

Expectation-Driven Term Structure of Equity and Bond Yields

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https://ssrn.com/abstract=3762092

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[S.l.]: SSRN, [2021]

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