Zum Inhalt springen

Höse, Steffi [Verfasser:in] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2009

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 50
Höse, Steffi [Verfasser:in] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 54
Li, Xinyang [Verfasser:in]

Tail Risk and Flight-to-Safety

Online ansehen
Schließen

Zugang

... zum E-Book via DOI (frei zugänglich)

... zum E-Book (frei zugänglich)

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2023]
Li, Xinyang [Verfasser:in]

Tail Risk and Flight-to-Safety

Online ansehen
Schließen

Zugang

... zum E-Book via DOI (frei zugänglich)

... zum E-Book (frei zugänglich)

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, 2022
Oh, Dong Hwan [Verfasser:in]; Patton, Andrew J. [Verfasser:in]

Dynamic factor copula models with estimated cluster assignments - [This draft: 21 January 2021]

Online ansehen
Schließen

Zugang

... zum E-Book (PDF Dokument ; frei zugänglich)

... zum E-Book via DOI (frei zugänglich)

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Washington, D.C.: Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, 21 January 2021

Erschienen in: Finance and economics discussion series ; 2021,29
Bormann, Carsten [Verfasser:in]; Schienle, Melanie [Verfasser:in]; Schaumburg, Julia [Verfasser:in]

A Test for the Portion of Bivariate Dependence in Multivariate Tail Risk

Online ansehen
Schließen

Links

... zum E-Book

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2014
Bormann, Carsten [Verfasser:in]; Schienle, Melanie [Verfasser:in]; Schaumburg, Julia [Verfasser:in]

Beyond dimension two: A test for higher-order tail risk

Online ansehen
Schließen

Links

... zum E-Book

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Berlin: Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, 2014
Vilmunen, Jouko [Verfasser:in]; Palmroos, Peter [Verfasser:in]

Closed form solution of correlation in doubly truncated or censored sample of bivariate log-normal distribution

Online ansehen
Schließen

Links

... zum E-Book

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Helsinki: Bank of Finland, 2013
Liu, Jinjing [Verfasser:in]

A New Tail-Based Correlation Measure and Its Application in Global Equity Markets

Online ansehen
Schließen

Zugang

... zum E-Book (frei zugänglich)

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

World Bank, Washington, DC, 2019

Erschienen in: Policy Research Working Paper ; No. 8709
Idier, Julien [Verfasser:in]; Lamé, Gildas [Verfasser:in]; Mésonnier, Jean-Stéphane [Verfasser:in]

How useful is the marginal expected shortfall for the measurement of systemic exposure? A practical assessment

Online ansehen
Schließen

Links

... zum E-Book

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Frankfurt a. M.: European Central Bank (ECB), 2013
Klüppelberg, Claudia [Verfasser:in]; Kuhn, Gabriel [Verfasser:in]

Copula structure analysis based on robust and extreme dependence measures

Online ansehen
Schließen

Links

... zum E-Book

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

München: Ludwig-Maximilians-Universität München, Sonderforschungsbereich 386 - Statistische Analyse diskreter Strukturen, 2006
Bampinas, Georgios [Verfasser:in]; Panagiōtidēs, Theodōros [Verfasser:in]

How would the war and the pandemic affect the stock and cryptocurrency cross-market linkages?

Online ansehen
Schließen

Zugang

... zum E-Book (PDF Dokument ; frei zugänglich)

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[Waterloo, Ontario]: Rimini Centre for Economic Analysis, [2024]

Erschienen in: Working papers ; 2024,1
Abberger, Klaus [Verfasser:in]

A simple graphical method to explore tail-dependence in stock-return pairs

Online ansehen
Schließen

Links

... zum E-Book

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Konstanz: University of Konstanz, Center of Finance and Econometrics (CoFE), 2004
Gkillas, Konstantinos [Verfasser:in] ; Bekiros, Stelios [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Siriopoulos, Costas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Extreme Correlation in Cryptocurrency Markets

Online ansehen
Schließen

Zugang

... zum E-Book via DOI (frei zugänglich)

... zum E-Book (frei zugänglich)

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, [2018]
Strokorb, Kirstin [Verfasser:in] ; Krajina, Andrea [Mitwirkende:r]; Schaback, Robert [Mitwirkende:r]; Schlather, Martin [Mitwirkende:r]; Molchanov, Ilya [Mitwirkende:r]

Characterization and construction of max-stable processes

Online ansehen
Schließen

Links

... zur Hochschulschrift

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Georg-August-Universität Göttingen: eDiss, 2013-08-30
Wójcik, Rafał [Verfasser:in]; Liu, Charlie Wusuo [Verfasser:in]

Bivariate copula trees for gross loss aggregation with positively dependent risks

Online ansehen
Schließen

Zugang

... zum Aufsatz (frei zugänglich)

... zum Aufsatz via DOI (frei zugänglich)

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

2022

Erschienen in: Risks ; 10(2022), 8 vom: Aug., Artikel-ID 144, Seite 1-24
Metzler, Adam [Verfasser:in]; Scott, Alexandre [Verfasser:in]

Importance sampling in the presence of PD-LGD correlation

Online ansehen
Schließen

Links

... zum Aufsatz

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Basel: MDPI, 2020
Belloni, Alexandre [Verfasser:in]; Chen, Mingli [Verfasser:in]; Chernozhukov, Victor [Verfasser:in]

Quantile graphical models: Prediction and conditional independence with applications to systemic risk

Online ansehen
Schließen

Links

... zum E-Book

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

London: Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap), 2017
Vilkovz, Grigory [Verfasser:in]; Xiaox, Yan [Verfasser:in]

Option-implied information and predictability of extreme returns

Online ansehen
Schließen

Links

... zum E-Book

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Frankfurt a. M.: Goethe University Frankfurt, SAFE - Sustainable Architecture for Finance in Europe, 2013
Elkamhia, Redouane [Verfasser:in]; Stefanova, Denitsa [Verfasser:in]

Dynamic Correlation or Tail Dependence Hedging for Portfolio Selection

Online ansehen
Schließen

Links

... zum E-Book

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2011

Sie haben das Gesuchte nicht gefunden?

Kauftipp
Sie vermissen etwas, was Sie für Ihre Forschungszwecke benötigen? Geben Sie uns hier einen Kauf-Tipp.

Fernleihe
Recherchieren und bestellen Sie Ihren gewünschten Titel im Rechercheportal der Fernleihe.

Nur in Feld suchen:

Zuletzt gesuchte Begriffe:

Sie haben das Gesuchte nicht gefunden?

> Erscheinungsjahr

Erscheinungsjahr