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Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2009

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 50
Duffie, Darrell [VerfasserIn]

Measuring corporate default risk - [1. publ.]

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Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press, 2011

Erschienen in: Clarendon lectures in finance
Tillich, Daniel [VerfasserIn]; Lehmann, Christoph [VerfasserIn]

Estimation in discontinuous Bernoulli mixture models applicable in credit rating systems with dependent data

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Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, August 30, 2016

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 66
Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 54
Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 51
Chan, Ngai Hang [VerfasserIn]

Time series : applications to finance with R and S-Plus R - [2. ed.]

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Hoboken, NJ: Wiley, 2010

Erschienen in: Wiley series in probability and statistics
Vogl, Konstantin [VerfasserIn]; Wania, Robert [VerfasserIn]

BLUEs for default probabilities

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 37
Gouriéroux, Christian [VerfasserIn]; Jasiak, Joann [VerfasserIn]

The econometrics of individual risk : credit, insurance, and marketing

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Princeton, NJ [u.a.]: Princeton Univ. Press, 2007
Bol, Georg [HerausgeberIn]; Abberger, Klaus [HerausgeberIn]; Nakhaeizadeh, Gholamreza [HerausgeberIn]; Vollmer, Karl-Heinz [HerausgeberIn] ; Karlsruher Ökonometrie-Workshop 6 1997 Karlsruhe

Risk measurement, econometrics and neural networks : selected articles of the 6th Econometric-Workshop in Karlsruhe, Germany

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Heidelberg; New York: Physica-Verlag, [1998]

Erschienen in: Contributions to economics
McNeil, Alexander J. [VerfasserIn]; Frey, Rüdiger [VerfasserIn]; Embrechts, Paul [VerfasserIn]

Quantitative risk management : concepts, techniques and tools

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Princeton, NJ [u.a.]: Princeton Univ. Press, 2005

Erschienen in: Princeton series in finance
Tsay, Ruey S. [VerfasserIn]

Analysis of financial time series : financial econometrics

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New York: Wiley, 2002

Erschienen in: Wiley series in probability and statistics- A Wiley-Interscience publication
Lehmann, Christoph [VerfasserIn]

A multi-stage heuristic of breakpoint estimation for rating classes

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Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, February 16, 2017

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 71
Höse, Steffi [VerfasserIn] ; Huschens, Stefan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Credit portfolio correlations and uncertainty

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2012

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 57
Huschens, Stefan [VerfasserIn] ; Vogl, Konstantin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wania, Robert [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Estimation of default probabilities and default correlations

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 36
Tsay, Ruey S. [VerfasserIn]

Analysis of financial time series - [Third edition]

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Hoboken, New Jersey: Wiley, [2010]

Erschienen in: Wiley series in probability and statistics
Tsay, Ruey S. [VerfasserIn]

Analysis of financial time series - [2. ed.]

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Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2005

Erschienen in: Wiley series in probability and statistics
Tsay, Ruey S. [VerfasserIn]

An introduction to analysis of financial data with R

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Hoboken, NJ: Wiley, 2013

Erschienen in: Wiley series in probability and statistics
Neumann, Kristin [VerfasserIn]

Zeitreihenmodelle zur Schätzung des Value at Risk von Aktien : Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen

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Lohmar; Köln: Eul, 2000

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 10400
Vorfeld, Michael [VerfasserIn]

Asset Pricing : zur Bewertung von unsicheren Cashflows mit zeitvariablen Diskontraten - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Gabler, 2009

Erschienen in: Gabler Edition Wissenschaft
Starp, Michael [VerfasserIn]

Integriertes Risikomanagement im landwirtschaftlichen Betrieb

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Berlin: Duncker & Humblot, 2006

Erschienen in: Betriebswirtschaftliche Schriften ; 166

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