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Studený, Milan [VerfasserIn]

Probabilistic conditional independence structures

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London; Berlin; Heidelberg: Springer, 2005

Erschienen in: Information science and statistics
Gouriéroux, Christian [VerfasserIn]

ARCH models and financial applications

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New York; Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1997

Erschienen in: Springer series in statistics
Račev, Svetlozar T. [VerfasserIn]; Mittnik, Stefan [VerfasserIn]

Stable paretian models in finance

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Chichester; Weinheim [u.a.]: Wiley, 2000

Erschienen in: Series in financial economics and quantitative analysis
Hafner, Christian M. [VerfasserIn]

Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility

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Heidelberg [u.a.]: Physica-Verl., 1998

Erschienen in: Contributions to economics
Rüschendorf, Ludger [VerfasserIn]

Mathematical risk analysis : dependence, risk bounds, optimal allocations and portfolios

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2013

Erschienen in: Springer series in operations research and financial engineering
Hoti, Suhejla [VerfasserIn]; McAleer, Michael [VerfasserIn]

Modelling the riskiness in country risk ratings - [1. ed.]

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Amsterdam; Heidelberg: Elsevier, c 2005

Erschienen in: Contributions to economic analysis ; 273
Chorro, Christophe [VerfasserIn]; Guégan, Dominique [VerfasserIn]; Ielpo, Florian [VerfasserIn]

A time series approach to option pricing : models, methods and empirical performances

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2015
Jobst, Andreas [VerfasserIn]

European securitisation : a GARCH model of CDO, MBS and Pfandbrief Spreads

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Frankfurt am Main: Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., 2003

Erschienen in: Goethe-Universität Frankfurt am Main: Working paper series / Finance and accounting ; 121
Huschens, Stefan [VerfasserIn] ; Kim, Jeong-Ryeol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Technische Universität Dresden Fakultät Wirtschaftswissenschaften

Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance

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Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 25
Brännäs, Kurt [VerfasserIn] ; Nordman, Niklas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

An alternative conditional asymmetry specification for stock returns

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Munich: Univ., Center for Economic Studies, 2001

Erschienen in: CESifo GmbH: CESifo working papers ; 448
Kaden, Sven [VerfasserIn] ; Technische Universität Dresden

Analyse inhomogener Zeitreihen : eine Untersuchung des Informationsflusses im Fall von zweitnotierten Aktien mit autoregressiven bedingten Wartezeitmodellen auf Basis ultra-hochfrequenter Daten

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Dresden, 10.12.2019
Engle, Robert F. [HerausgeberIn]

ARCH : selected readings

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Oxford; New York; Athens; Auckland; Bangkok: Oxford University Press, 1995

Erschienen in: Advanced texts in econometrics
McNeil, Alexander J. [VerfasserIn]; Frey, Rüdiger [VerfasserIn]; Embrechts, Paul [VerfasserIn]

Quantitative risk management : concepts, techniques and tools

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Princeton, NJ [u.a.]: Princeton Univ. Press, 2005

Erschienen in: Princeton series in finance
Maercker, Gisela [VerfasserIn]

Statistical inference in conditional heteroskedastic autoregressive models - [Als Ms. gedr.]

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Aachen: Shaker, 1997

Erschienen in: Berichte aus der Mathematik
Wagner, Niklas [VerfasserIn]

A market model with time-varying moments and results on Neuer Markt stock returns

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Dresden: Technische Universität, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 2001

Erschienen in: Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre ; 2001,53
Račev, Svetlozar T. [VerfasserIn]; Stoyanov, Stoyan V. [VerfasserIn]; Fabozzi, Frank J. [VerfasserIn] ; Stoyanov, Stoyan V. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A probability metrics approach to financial risk measures

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Chichester [u.a.]: Wiley-Blackwell, 2011
Neumann, Kristin [VerfasserIn]

Zeitreihenmodelle zur Schätzung des Value at Risk von Aktien : Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen

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Lohmar; Köln: Eul, 2000

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 10400
Tsay, Ruey S. [VerfasserIn]

An introduction to analysis of financial data with R

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Hoboken, NJ: Wiley, 2013

Erschienen in: Wiley series in probability and statistics
Andersen, Torben [HerausgeberIn]; Davis, Richard A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kreiß, Jens-Peter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Mikosch, Thomas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Davis, Richard Alan [HerausgeberIn]; Kreiß, Jens-Peter [HerausgeberIn]; Mikosch, Thomas [HerausgeberIn]

Handbook of financial time series

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Berlin, Heidelberg: Springer, 2009
Daly, Kevin James [VerfasserIn]

Financial volatility and real economic activity

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Aldershot [u.a.]: Ashgate, c1999

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