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Mounfield, Craig C. [VerfasserIn]

Synthetic CDOs : modelling, valuation and risk management

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Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press, 2009

Erschienen in: Mathematics, finance and risk
Lucas, Douglas J. [VerfasserIn]; Goodman, Laurie S. [VerfasserIn]; Fabozzi, Frank J. [VerfasserIn]

Collateralized debt obligations : structures and analysis - [2. ed.]

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Hoboken, N.J.: Wiley, 2006 ; Chichester: John Wiley, 2006

Erschienen in: The Frank J. Fabozzi series- Wiley finance
Meissner, Gunter [HerausgeberIn]

The definitive guide to CDOs : market, application, valuation and hedging

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London: Risk Books, 2008
Hager, Svenja [VerfasserIn]

Pricing portfolio credit derivatives by means of evolutionary algorithms - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Gabler, 2008

Erschienen in: Gabler Edition Wissenschaft
Tavakoli, Janet M. [VerfasserIn]

Structured finance and collateralized debt obligations : new developments in cash and synthetic securitization - [2. ed.]

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Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons, 2008

Erschienen in: Wiley finance series
Schlösser, Anna [VerfasserIn]

Pricing and risk management of synthetic CDOs

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2011

Erschienen in: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 646
Lehmann, Christoph [VerfasserIn]

Modellierung der Abhängigkeitsstruktur von Ausfallkörben : eine Betrachtung für den Spezialfall des Duo-Baskets

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Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 25. Februar 2016

Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 62
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Morini, Massimo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Counterparty credit risk, collateral and funding : with pricing cases for all asset classes

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Chichester, West Sussex: Wiley & Sons Inc, 2013

Erschienen in: Wiley finance
Andritzky, Jochen [VerfasserIn]

Sovereign default risk valuation : implications of debt crises and bond restructurings

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2006

Erschienen in: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 582
Durand, Philippe [VerfasserIn]; Gündüz, Yalin [VerfasserIn]; Thomazeau, Isabelle [VerfasserIn] ; Gündüz, Yalın [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Estimating endogenous liquidity using transaction and order book information

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2012

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper ; 2012,34
Donhauser, Martin [VerfasserIn]

Risikoanalyse strukturierter Kreditprodukte

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Köln [u.a.]: WiKu-Wissenschaftsverl., 2010

Erschienen in: Stone's Publishing Cologne
Wagner, Eva [VerfasserIn]

Credit Default Swaps und Informationsgehalt - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Gabler, 2008

Erschienen in: Gabler Edition Wissenschaft
Klingenbrunn, Daniel [VerfasserIn] ; Bucerius Law School, Mohr Siebeck GmbH & Co. KG

Produktverbote zur Gewährleistung von Finanzmarktstabilität : Legitimation und Dogmatik unter der Annahme adaptiver, evolutionärer Finanzmärkte

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Tübingen: Mohr Siebeck, [2018]

Erschienen in: Schriften zum Unternehmens- und Kapitalmarktrecht ; 50
Löhr, Sebastian [VerfasserIn]

Essays on collateralized debt obligations and credit default swaps : dynamic correlation modeling, measuring systematic risk, and cross-sectional pricing of common risks - [published Version]

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Links

https://www.repo.uni-hannover.de/handle/123456789/8172

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Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2013
Pohl, Volker [VerfasserIn]

Valuation of portfolio credit derivatives and data-based default prediction

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2012
Pohl, Volker [VerfasserIn]

Valuation of portfolio credit derivatives and data-based default prediction ; Bewertung von Portfoliokreditderivaten und datenbasierte Ausfallprediktion

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https://freidok.uni-freiburg.de/data/8900

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University of Freiburg: FreiDok, 2012
Kramer, Florian [VerfasserIn]

Modeling and analysis of structured finance products

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2008
Scherer, Matthias [VerfasserIn]

Tractable multi-firm default models based on discontinuous processes

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2007
Cordell, Larry [VerfasserIn]; Roberts, Michael R. [VerfasserIn]; Schwert, Michael [VerfasserIn] ; National Bureau of Economic Research

CLO Performance

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https://www.nber.org/papers/w29410

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Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2021

Erschienen in: NBER working paper series ; no. w29410
Kiesel, Florian [VerfasserIn] ; Schiereck, Dirk [AkademischeR BetreuerIn]; Kock, Alexander [AkademischeR BetreuerIn]

The effect of credit and rating events on credit default swap and equity markets

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https://d-nb.info/1112269592/34

kostenfrei

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Darmstadt: Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2016

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