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Sabel, Till [VerfasserIn] ; Munk, Axel [AkademischeR BetreuerIn]; Dümbgen, Lutz [AkademischeR BetreuerIn]

Simultaneous Confidence Statements about the Diffusion Coefficient of an Itô-Process with Application to Spot Volatility Estimation

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https://d-nb.info/1054542279/34

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Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 2014
Boswijk, Herman Peter [VerfasserIn]; Zu, Yang [VerfasserIn]

Adaptive testing for cointegration with nonstationary volatility

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2022

Erschienen in: Journal of business & economic statistics ; 40(2022), 2, Seite 744-755
Sabel, Till [VerfasserIn] ; Munk, Axel [MitwirkendeR]; Dümbgen, Lutz [MitwirkendeR]

Simultaneous Confidence Statements about the Diffusion Coefficient of an Ito-Process with Application to Spot Volatility Estimation

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http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0022-5F35-2

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Georg-August-Universität Göttingen: eDiss, 2014-07-28
Chong, Carsten [VerfasserIn]; Hoffmann, Marc [VerfasserIn]; Liu, Yanghui [VerfasserIn]; Rosenbaum, Mathieu [VerfasserIn]; Szymanski, Grégoire [VerfasserIn]

Statistical Inference for Rough Volatility : Central Limit Theorems

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https://ssrn.com/abstract=4236897

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[S.l.]: SSRN, 2022
Chong, Carsten H. [VerfasserIn]; Todorov, Viktor [VerfasserIn]

Volatility of Volatility and Leverage Effect from Options

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https://ssrn.com/abstract=4440172

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Kanaya, Shin [VerfasserIn]; Kristensen, Dennis [VerfasserIn]

Estimation of stochastic volatility models by nonparametric filtering

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http://hdl.handle.net/10419/130016

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London: Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap), 2015
Bibinger, Markus [VerfasserIn]; Winkelmann, Lars [VerfasserIn]

Common price and volatility jumps in noisy high-frequency data

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http://hdl.handle.net/10419/103794

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Berlin: Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, 2014
Boswijk, Herman Peter [VerfasserIn]; Zu, Yang [VerfasserIn]

Adaptive Testing for Cointegration with Nonstationary Volatility

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http://hdl.handle.net/10419/205333

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Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2019
Dare, Wale [VerfasserIn]; Fengler, Matthias [VerfasserIn]

Global estimation of realized spot volatility in the presence of price jumps

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http://ux-tauri.unisg.ch/RePEc/usg/econwp/EWP-1715.pdf

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St. Gallen: School of Economics and Political Science, Department of Economics, University of St.Gallen, [2017]

Erschienen in: Universität St. Gallen: Discussion paper ; 2017,15
Dare, Wale [VerfasserIn]

On market efficiency and volatility estimation

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http://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/SysLkpByIdentifier/4748/$FILE/dis4748.pdf

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St. Gallen, 2018

Erschienen in: Dissertationen / Universität St. Gallen ; No. 4748
Schmidt-Hieber, Anselm Johannes [VerfasserIn] ; Munk, Axel [AkademischeR BetreuerIn]; Dümbgen, Lutz [AkademischeR BetreuerIn]

Nonparametric Methods in Spot Volatility Estimation

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https://d-nb.info/1044051183/34

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Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 2011
Ghosh, Anisha [VerfasserIn]; Linton, Oliver Bruce [VerfasserIn]

Estimation with mixed data frequencies: A bias-correction approach

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http://hdl.handle.net/10419/211158

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London: Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap), 2019
Mancino, Maria Elvira [VerfasserIn]; Sanfelici, Simona [VerfasserIn]

Nonparametric Malliavin-Monte Carlo computation of hedging Greeks

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Basel: MDPI, 2020
Comte, F. [VerfasserIn]; Lacour, C. [VerfasserIn]; Rozenholc, Y. [VerfasserIn]

Adaptive estimation of the dynamics of a discrete time stochastic volatility model

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2009
Corradi, Valentina [VerfasserIn]; Swanson, Norman [VerfasserIn]

Predictive density construction and accuracy testing with multiple possibly misspecified diffusion models

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http://hdl.handle.net/10419/59484

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New Brunswick, NJ: Rutgers University, Department of Economics, 2011
Cheng, Ming-Yen [VerfasserIn]; Fan, Jianqing [VerfasserIn]; Spokoiny, Vladimir [VerfasserIn]

Dynamic nonparametric filtering with application to volatility estimation

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Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2003
Audrino, Francesco [VerfasserIn]; Bühlmann, Peter [VerfasserIn]

Volatility estimation with functional gradient descent for very high-dimensional financial time series

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https://hdl.handle.net/20.500.11850/145324

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Seminar für Statistik, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), 2001

Erschienen in: Research Report / Seminar für Statistik, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), 99
Audrino, Francesco [VerfasserIn] ; Bühlmann, Peter [MitwirkendeR]; Embrechts, Paul [MitwirkendeR]

Statistical methods for high-multivariate financial time series

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https://hdl.handle.net/20.500.11850/146169

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s.n., 2002
Chen, Ying [VerfasserIn]; Härdle, Wolfgang [VerfasserIn]; Jeong, Seok-Oh [VerfasserIn]

Nonparametric Risk Management With Generalized Hyperbolic Distributions

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Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2008
Chen, Ying [VerfasserIn]; Härdle, Wolfgang Karl [VerfasserIn]; Jeong, Seok-Oh [VerfasserIn]

Nonparametric risk management with generalized hyperbolic distributions

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http://hdl.handle.net/10419/25020

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Berlin: Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, 2005

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