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  1. Craddock, Mark [Verfasser:in]; Grasselli, Martino [Verfasser:in]

    Lie symmetry methods for local volatility models

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    Sydney: Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney, [2016]

    Erschienen in: Quantitative Finance Research Centre: Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney ; 377

  4. Jarrow, Robert A. [Verfasser:in]; Kwok, Simon Sai Man [Verfasser:in]

    A study on asset price bubble dynamics : explosive trend or quadratic variation?

    Aufsätze
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    2024

    Erschienen in: Quantitative finance ; 24(2024), 5, Seite 613-626

  7. Sepp, Artur [Verfasser:in]

    Log-Normal Stochastic Volatility Model : Affine Decomposition of Moment Generating Function and Pricing of Vanilla Options

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  10. Andersen, Torben G. [Verfasser:in]; Bollerslev, Tim [Verfasser:in]; Francis X. Diebold [Verfasser:in]

    Some Like it Smooth, and Some Like it Rough: Untangling Continuous and Jump Components in Measuring, Modeling, and Forecasting Asset Return Volatility

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    Frankfurt a. M.: Goethe University Frankfurt, Center for Financial Studies (CFS), 2003

  13. Zhang, Jianfei [Verfasser:in] ; Institut polytechnique de Paris [Mitwirkende:r]; Rosenbaum, Mathieu [Mitwirkende:r]

    Some application of machine learning in quantitative finance : model calibration, volatility formation mechanism and news screening ; Quelques applications de l’apprentissage statistique en finance quantitative : calibration de modèles, mécanisme de formation de la volatilité et filtrage des nouvelles

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    theses.fr, 2023-06-27

  14. Samoura, Yacouba [Verfasser:in] ; Clermont-Ferrand 2 [Mitwirkende:r]; Guillin, Arnaud [Mitwirkende:r]; Djellout, Hacène [Mitwirkende:r]

    Estimation de la volatilité pour des processus de diffusion : grandes déviations et déviations modérées ; Estimation of the realised volatility for diffusion processes : large and moderate deviations

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    theses.fr, 2016-12-09

  15. Mele, Antonio [Verfasser:in]; Obayashi, Yoshiki [Verfasser:in]

    Credit variance swaps and volatility indexes - [This version: April 22, 2013]

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    Genève: Swiss Finance Inst., 2013

    Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2013,24

  16. Mele, Antonio [Verfasser:in]; Obayashi, Yoshiki [Verfasser:in]

    The price of government bond volatility - [This version: April 22, 2013]

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    Genève: Swiss Finance Inst., 2013

    Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2013,27

  17. Mele, Antonio [Verfasser:in]; Obayashi, Yoshiki [Verfasser:in]

    Volatility indexes and contracts for eurodollar and related deposits - [This version: April 21, 2013]

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    Genève: Swiss Finance Inst., 2013

    Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2013,25

  18. Mele, Antonio [Verfasser:in]; Obayashi, Yoshiki [Verfasser:in]

    Volatility indexes and contracts for government bonds and time deposits - [This version: April 22, 2013]

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    Genève: Swiss Finance Inst., 2013

    Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2013,26