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  1. Huschens, Stefan [VerfasserIn] ; Kim, Jeong-Ryeol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Technische Universität Dresden Fakultät Wirtschaftswissenschaften

    Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance

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    Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998

    Erschienen in: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; 25

  8. Hallin, Marc [VerfasserIn]; Trucios, Carlos [VerfasserIn]

    Forecasting value-at-risk and expected shortfall in large portfolios : a general dynamic factor approach

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    Brussels, Belgium: ECARES, December 2020

    Erschienen in: European Center for Advanced Research in Economics and Statistics: ECARES working paper ; 2020,50

  10. Gottschling, Andreas [VerfasserIn]; Häfke, Christian [VerfasserIn]; White, Halbert [VerfasserIn]

    Closed form integration of artificial neural networks with some applications

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    Frankfurt a. M.: Deutsche Bank Research, 1999

    Erschienen in: Research notes in economics & statistics ; 199909

  12. Rösch, Daniel [VerfasserIn]; Scheule, Harald [VerfasserIn]

    The empirical relation between credit quality, recovery and correlation

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    Hannover: Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ., 2009

    Erschienen in: Universität Hannover: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 41800

  17. Hedegaard, Esben [VerfasserIn] ; Hodrick, Robert J. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] National Bureau of Economic Research

    Measuring the Risk-Return Tradeoff with Time-Varying Conditional Covariances

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    Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, June 2014

    Erschienen in: NBER working paper series ; no. w20245

  18. Hedegaard, Esben [VerfasserIn] ; Hodrick, Robert J. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Measuring the Risk-Return Tradeoff with Time-Varying Conditional Covariances

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

    Erschienen in: Netspar Discussion Paper ; No. 06/2014-022

  19. Hedegaard, Esben [VerfasserIn] ; Hodrick, Robert J. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Measuring the Risk-Return Tradeoff with Time-Varying Conditional Covariances

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

    Erschienen in: NBER Working Paper ; No. w20245