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  1. Alòs, Elisa [VerfasserIn]; Rolloos, Frido [VerfasserIn]; Shiraya, Kenichiro [VerfasserIn]

    Forward start volatility swaps in rough volatility models

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    [Tokyo]: [Center for Advanced Research in Finance], 2022

    Erschienen in: CARF working paper ; 544

  2. Saito, Taiga [VerfasserIn]; Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]

    Portfolio optimization with choice of a probability measure - [Revised in December 2021 and March 2022]

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    [Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], April 2021

    Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1165

  3. Bouleau, Nicolas [VerfasserIn] ; Hirsch, Francis [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Dirichlet Forms and Analysis on Wiener Space

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    Berlin ;New York: W. de Gruyter, 2010 ; 2011

    Erschienen in: De Gruyter studies in mathematics ; 14

  4. Gamain, Julie [VerfasserIn] ; Université de Lille (2022-.) [MitwirkendeR]; Tudor, Ciprian A. [MitwirkendeR]

    Contributions à l'étude des matrices aléatoires et à l'inférence statistique des EDPS par le calcul de Stein-Malliavin ; Contribution to the study of random matrices and statistical inference for SPDE by the Stein-Malliavin method

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    theses.fr, 2023-12-08

  5. Khabou, Mahmoud [VerfasserIn] ; Toulouse 3 [MitwirkendeR]; Réveillac, Anthony [MitwirkendeR]

    Sur l'approximation des processus de Hawkes : des séries temporelles aux théorèmes centraux limites quantitatifs ; On the appoximation of Hawkes processes : from time series to quantitative central limit theorems

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    theses.fr, 2022-12-05

  6. Mai, Tobias [VerfasserIn] ; Speicher, Roland [MitwirkendeR]

    On the analytic theory of non-commutative distributions in free probability ; Zur analytischen Theorie nichtkommutativer Verteilungen in der freien Wahrscheinlichkeit

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    Scientific publications of the Saarland University (UdS), 2017

  7. Rabiet, Victor [VerfasserIn] ; Paris Est [MitwirkendeR]; Bally, Vlad [MitwirkendeR]

    Une équation stochastique avec sauts censurés liée à des PDMP à plusieurs régimes ; A stochastic equation with censored jumps related to multi-scale Piecewise Deterministic Markov Processes

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    theses.fr, 2015-06-23

  8. Shevchenko, Radomyra [VerfasserIn] ; Woerner, Jeannette [AkademischeR BetreuerIn]; Reiß, Markus [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Limit theorems and statistical inference for solutions of some stochastic (partial) differential equations

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    Dortmund: Universitätsbibliothek Dortmund, 2019

  9. Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]; Yamada, Toshihiro [VerfasserIn]

    New asymptotic expansion formula via Malliavin calculus and its application to rough differential equation driven by fractional Brownian motion - [This version: July 3, 2023]

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    [Tokyo]: Center for Advanced Research in Finance, [2023]

    Erschienen in: CARF working paper ; 563

  10. Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]; Yamada, Toshihiro [VerfasserIn]

    New asymptotic expansion formula via Malliavin calculus and its application to rough differential equation driven by fractional Brownian motion - [This version: July 3, 2023]

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    [Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], June 2023

    Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1215

  11. Yu, Chao [VerfasserIn]; Wang, Xiaoqun [VerfasserIn]

    Quasi-Monte Carlo-based conditional Malliavin method for continuous-time Asian option Greeks

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    2023

    Erschienen in: Computational economics ; 62(2023), 1 vom: Juni, Seite 325-360

  12. Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]; Yamada, Toshihiro [VerfasserIn]

    Solving Kolmogorov PDEs without the curse of dimensionality via deep learning and asymptotic expansion with Malliavin calculus - [This version : May 9, 2023]

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    [Tokyo]: Center for Advanced Research in Finance, [2023]

    Erschienen in: CARF working paper ; 560

  13. Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]; Yamada, Toshihiro [VerfasserIn]

    Solving Kolmogorov PDEs without the curse of dimensionality via deep learning and asymptotic expansion with Malliavin calculus - [This version: May 9, 2023]

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    [Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], May 2023

    Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1212

  14. Blenman, Lloyd P. [VerfasserIn]; Bueno-Guerrero, Alberto [VerfasserIn]; Clark, Steven P. [VerfasserIn]

    Pricing and hedging bond power exchange options in a stochastic string term-structure model

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    2022

    Erschienen in: Risks ; 10(2022), 10 vom: Sept., Artikel-ID 188, Seite 1-17

  15. Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]; Yamada, Toshihiro [VerfasserIn]

    Asymptotic expansion and deep neural networks overcome the curse of dimensionality in the numerical approximation of Kolmogorov partial differential equations with nonlinear coefficients

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    [Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], May 2021

    Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1167

  16. Iguchi, Yuga [VerfasserIn]; Naito, Riu [VerfasserIn]; Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]; Yamada, Toshihiro [VerfasserIn]

    Deep Asymptotic Expansion : Application to Financial Mathematics - [Revised in February 2022]

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    [Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], November 2021

    Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1178

  17. Iguchi, Yuga [VerfasserIn]; Naito, Riu [VerfasserIn]; Okano, Yusuke [VerfasserIn]; Yamada, Toshihiro [VerfasserIn]; Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]

    Deep asymptotic expansion with weak approximation - [Revised in August 2021]

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    [Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], May 2021

    Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1168