Zum Inhalt springen

  2. Boswijk, Herman Peter [VerfasserIn]; Cavaliere, Giuseppe [VerfasserIn]; De Angelis, Luca [VerfasserIn]; Taylor, Robert [VerfasserIn]

    Adaptive information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models

    Aufsätze
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    2023

    Erschienen in: Econometric reviews ; 42(2023), 9/10, Seite 725-757

  4. Harris, David [VerfasserIn]; Kew, Hsein [VerfasserIn]; Taylor, Robert [VerfasserIn]

    Level shift estimation in the presence of non-stationary volatility with an application to the unit root testing problem

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [Victoria, Australia]: Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, March 2020

    Erschienen in: Monash University: Working paper ; 2020,8

  6. Addison, Tony [VerfasserIn]; Ghoshray, Atanu [VerfasserIn]

    Discerning trends in international metal prices in the presence of non-stationary volatility

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    Helsinki: The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), 2020

  7. Gürtler, Marc [VerfasserIn]; Kreiss, Jens-Peter [VerfasserIn]; Rauh, Ronald [VerfasserIn]

    A non-stationary approach for financial returns with nonparametric heteroscedasticity

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    Braunschweig: Technische Universität Braunschweig, Institut für Finanzwirtschaft, 2009

  8. Gürtler, Marc [VerfasserIn]; Rauh, Ronald [VerfasserIn]

    Empirical studies in a multivariate non-stationary, nonparametric regression model for financial returns

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    Braunschweig: Technische Universität Braunschweig, Institut für Finanzwirtschaft, 2013

  9. Gürtler, Marc [VerfasserIn]; Rauh, Ronald [VerfasserIn]

    Challenging traditional risk models by a non-stationary approach with nonparametric heteroscedasticity

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    Braunschweig: Technische Universität Braunschweig, Institut für Finanzwirtschaft, 2012

  10. Gürtler, Marc [VerfasserIn]; Rauh, Ronald [VerfasserIn]

    Shortcomings of a parametric VaR approach and nonparametric improvements based on a non-stationary return series model

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    Braunschweig: Technische Universität Braunschweig, Institut für Finanzwirtschaft, 2009

  11. Boswijk, Herman Peter [VerfasserIn]; Cavaliere, Giuseppe [VerfasserIn]; Georgiev, Iliyan [VerfasserIn]; Rahbek, Anders [VerfasserIn]

    Bootstrapping non-stationary stochastic volatility

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    Amsterdam, The Netherlands: Tinbergen Institute, [2019]

    Erschienen in: Tinbergen Institute: Discussion paper ; 2019,83

  12. Boswijk, H. Peter [VerfasserIn] ; Cavaliere, Giuseppe [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Georgiev, Iliyan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rahbek, Anders [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Bootstrapping Non-Stationary Stochastic Volatility

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2019]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 2019-083/III

  15. Addison, Tony [VerfasserIn]; Ghoshray, Atanu [VerfasserIn]

    Discerning trends in international metal prices in the presence of non-stationary volatility

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    Helsinki, Finland: United Nations University World Institute for Development Economics Research, August 2020

    Erschienen in: World Institute for Development Economics Research: Working paper ; 2020,104

  16. Demetrescu, Matei [VerfasserIn]; Sibbertsen, Philipp [VerfasserIn]

    Inference on the long-memory properties of time series with non-stationary volatility

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [Hannover: Leibniz Univ., Wirtschaftswiss. Fak.], 2014

    Erschienen in: Universität Hannover: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 53100

  17. Demetrescu, Matei [VerfasserIn]; Sibbertsen, Philipp [VerfasserIn]

    Inference on the long-memory properties of time series with non-stationary volatility

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    Hannover: Leibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 2014

  18. Cavaliere, Giuseppe [VerfasserIn] ; Rahbek, Anders [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Taylor, Robert [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Testing for Co-Integration in Vector Autoregressions with Non-Stationary Volatility

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2009]

    Erschienen in: CREATES Research Paper ; No. 2008-50

  19. Cavaliere, Giuseppe [VerfasserIn] ; Harvey, David I. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Leybourne, Stephen J. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Taylor, A. M. Robert [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Testing for Unit Roots in the Presence of a Possible Break in Trend and Non-Stationary Volatility

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: CREATES Research Paper ; No. 2008-62

  20. Los, Cornelis A. [VerfasserIn] ; Zhou, Jennifer [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Adiabatic Genesis of Extreme Volatility Winter Regimes : Dynamic Moment Analysis of Non-Stationary Temperature Data for the Midwestern Natural Gas Market

    Bücher
    Online ansehen
    Schließen
    Schließen

    Merkliste

    Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

    [S.l.]: SSRN, [2011]