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  1. Boswijk, Herman Peter [Verfasser:in]; Cavaliere, Giuseppe [Verfasser:in]; De Angelis, Luca [Verfasser:in]; Taylor, Robert [Verfasser:in]

    Adaptive information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models

    Aufsätze
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    2023

    Erschienen in: Econometric reviews ; 42(2023), 9/10, Seite 725-757

  3. Harris, David [Verfasser:in]; Kew, Hsein [Verfasser:in]; Taylor, Robert [Verfasser:in]

    Level shift estimation in the presence of non-stationary volatility with an application to the unit root testing problem

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    [Victoria, Australia]: Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, March 2020

    Erschienen in: Monash University: Working paper ; 2020,8

  11. Boswijk, Herman Peter [Verfasser:in]; Cavaliere, Giuseppe [Verfasser:in]; Georgiev, Iliyan [Verfasser:in]; Rahbek, Anders [Verfasser:in]

    Bootstrapping non-stationary stochastic volatility

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    Amsterdam, The Netherlands: Tinbergen Institute, [2019]

    Erschienen in: Tinbergen Institute: Discussion paper ; 2019,83

  12. Boswijk, H. Peter [Verfasser:in] ; Cavaliere, Giuseppe [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Georgiev, Iliyan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rahbek, Anders [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Bootstrapping Non-Stationary Stochastic Volatility

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 2019-083/III

  14. Kurozumi, Eiji [Verfasser:in]; Skrobotov, Anton [Verfasser:in]; Tsarev, Alexey [Verfasser:in]

    Time-Transformed Test for the Explosive Bubbles under Non-stationary Volatility

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    [S.l.]: SSRN, [2021]

  15. Addison, Tony [Verfasser:in]; Ghoshray, Atanu [Verfasser:in]

    Discerning trends in international metal prices in the presence of non-stationary volatility

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    Helsinki, Finland: United Nations University World Institute for Development Economics Research, August 2020

    Erschienen in: World Institute for Development Economics Research: Working paper ; 2020,104

  16. Demetrescu, Matei [Verfasser:in]; Sibbertsen, Philipp [Verfasser:in]

    Inference on the long-memory properties of time series with non-stationary volatility

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    [Hannover: Leibniz Univ., Wirtschaftswiss. Fak.], 2014

    Erschienen in: Universität Hannover: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 53100

  18. Cavaliere, Giuseppe [Verfasser:in] ; Rahbek, Anders [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Taylor, Robert [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Testing for Co-Integration in Vector Autoregressions with Non-Stationary Volatility

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    [S.l.]: SSRN, [2009]

    Erschienen in: CREATES Research Paper ; No. 2008-50

  19. Cavaliere, Giuseppe [Verfasser:in] ; Harvey, David I. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Leybourne, Stephen J. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Taylor, A. M. Robert [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Testing for Unit Roots in the Presence of a Possible Break in Trend and Non-Stationary Volatility

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    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: CREATES Research Paper ; No. 2008-62

  20. Los, Cornelis A. [Verfasser:in] ; Zhou, Jennifer [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Adiabatic Genesis of Extreme Volatility Winter Regimes : Dynamic Moment Analysis of Non-Stationary Temperature Data for the Midwestern Natural Gas Market

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    [S.l.]: SSRN, [2011]