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Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Morini, Massimo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Counterparty credit risk, collateral and funding : with pricing cases for all asset classes

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Chichester, West Sussex: Wiley & Sons Inc, 2013

Erschienen in: Wiley finance
Brigo, Damiano [VerfasserIn]; Mercurio, Fabio [VerfasserIn]

Interest rate models - theory and practice : with smile, inflation and credit ; with 131 tables - [2. ed.]

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2006

Erschienen in: Springer Finance
Brigo, Damiano [VerfasserIn]; Mercurio, Fabio [VerfasserIn]

Interest rate models : theory and practice

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2001

Erschienen in: Springer finance
Brigo, Damiano [VerfasserIn]; Pallavicini, Andrea [VerfasserIn]; Torresetti, Roberto [VerfasserIn]

Credit models and the crisis : a journey into CDOs, Copulas, correlations and dynamic models - [1. publ.]

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Chichester: Wiley, 2010

Erschienen in: Wiley finance
Albanese, Claudio [VerfasserIn]; Brigo, Damiano [VerfasserIn]; Oertel, Frank [VerfasserIn]

Restructuring counterparty credit risk

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2013

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper ; 2013014
Bellani, Claudio [VerfasserIn] ; Brigo, Damiano [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Mechanics of Good Trade Execution in the Framework of Linear Temporary Market Impact

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https://ssrn.com/abstract=3458454

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Armstrong, John [VerfasserIn] ; Brigo, Damiano [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Optimizing S-Shaped Utility and Implications for Risk Management

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https://ssrn.com/abstract=3112663

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Pallavicini, Andrea [VerfasserIn] ; Brigo, Damiano [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Interest-Rate Modelling in Collateralized Markets : Multiple Curves, Credit-Liquidity Effects, CCPs

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https://ssrn.com/abstract=2244580

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[S.l.]: SSRN, [2013]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Vrins, Frédéric D. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Disentangling Wrong-Way Risk : Pricing CVA via Change of Measures and Drift Adjustment

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https://ssrn.com/abstract=3366804

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Pede, Nicola [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Petrelli, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Multi Currency Credit Default Swaps : Quanto Effects and FX Devaluation Jumps

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https://ssrn.com/abstract=2703605

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Pisani, Camilla [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rapisarda, Francesco [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Multivariate Mixture Dynamics Model : Shifted Dynamics and Correlation Skew

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https://ssrn.com/abstract=2703722

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Buescu, Cristin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Francischello, Marco [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rutkowski, Marek [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Risk-Neutral Valuation Under Differential Funding Costs, Defaults and Collateralization

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https://ssrn.com/abstract=3131352

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Morini, Massimo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Arbitrage-Free Pricing of Credit Index Options : The No-Armageddon Pricing Measure and the Role of Correlation after the Subprime Crisis

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https://ssrn.com/abstract=1080064

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[S.l.]: SSRN, [2016]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Morini, Massimo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Efficient Pricing of Default Risk : Different Approaches for a Single Goal

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https://ssrn.com/abstract=2691157

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[S.l.]: SSRN, [2015]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Buescu, Cristin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rutkowski, Marek [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Funding, Repo and Credit Inclusion in Option Pricing via Dividends

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https://ssrn.com/abstract=2734459

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[S.l.]: SSRN, [2016]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Francischello, Marco [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

An Indifference Approach to the Cost of Capital Constraints : KVA and Beyond

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https://ssrn.com/abstract=3022805

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Francischello, Marco [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Invariance, Existence and Uniqueness of Solutions of Nonlinear Valuation PDEs and FBSDEs Inclusive of Credit Risk, Collateral and Funding Costs

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https://ssrn.com/abstract=2613010

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[S.l.]: SSRN, [2015]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Sarais, Gabriele [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Macroeconomic-Based No-Arbitrage Dynamics for Inflation Securities Valuation

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https://ssrn.com/abstract=2417983

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[S.l.]: SSRN, [2015]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Liu, Qing [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sloth, David [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Nonlinear Valuation Under Collateral, Credit Risk and Funding Costs : A Numerical Case Study Extending Black-Scholes

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https://ssrn.com/abstract=2430696

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Piat, Clément [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Static vs Adapted Optimal Execution Strategies in Two Benchmark Trading Models

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https://ssrn.com/abstract=2840290

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[S.l.]: SSRN, [2016]

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