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Grundke, Peter [VerfasserIn]

Integrated market and credit portfolio models : risk measurement and computational aspects - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Gabler, 2008

Erschienen in: Neue betriebswirtschaftliche Forschung ; 361
Grundke, Peter [VerfasserIn]

Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 2003

Erschienen in: Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung ; 10500
Grundke, Peter [VerfasserIn]

Interaktionserziehung in der Schule : Modell eines therapeutischen Unterrichts

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München: Juventa-Verl., 1975

Erschienen in: Juventa-Materialien ; 26
Grundke, Peter [VerfasserIn] ; Pliszka, Kamil [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Tuchscherer, Michael [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Model and Estimation Risk in Credit Risk Stress Tests

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https://ssrn.com/abstract=3368358

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[S.l.]: SSRN, [2019]

Erschienen in: Deutsche Bundesbank Discussion Paper ; No. 09/2019
Grundke, Peter [VerfasserIn]

Ranking Consistency of Systemic Risk Measures : A Simulation-Based Analysis in a Banking Network Model

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https://ssrn.com/abstract=2787602

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Grundke, Peter [VerfasserIn] ; Pliszka, Kamil [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Macroeconomic Reverse Stress Test

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https://ssrn.com/abstract=2797056

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[S.l.]: SSRN, [2016]

Erschienen in: Bundesbank Discussion Paper ; No. 30/2015
Grundke, Peter [VerfasserIn]

Top-Down Versus Bottom-Up Approaches in Risk Management

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https://ssrn.com/abstract=1282098

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[S.l.]: SSRN, [2008]

Erschienen in: AFFI/EUROFIDAI, Paris December 2008 Finance International Meeting AFFI - EUROFIDAI
Grundke, Peter [VerfasserIn]

How Important is the Modeling of Interest Rate and Credit Spread Risk in Standard and Non-Standard Credit Portfolio Models?

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https://ssrn.com/abstract=493922

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[S.l.]: SSRN, [2004]
Abendschein, Michael [VerfasserIn]; Grundke, Peter [VerfasserIn]

On the ranking consistency of global systemic risk measures: empirical evidence

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http://hdl.handle.net/10419/181623

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Kiel, Hamburg: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, 2018
Grundke, Peter [VerfasserIn]; Pliszka, Kamil [VerfasserIn]

A macroeconomic reverse stress test

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http://hdl.handle.net/10419/119318

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Frankfurt a. M.: Deutsche Bundesbank, 2015
Grundke, Peter [VerfasserIn]; Pliszka, Kamil [VerfasserIn]; Tuchscherer, Michael [VerfasserIn]

Model and estimation risk in credit risk stress tests

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https://www.bundesbank.de/resource/blob/781380/19cd7353d3b8906d088fd3b662d2fd42/mL/2019-03-08-dkp-09-data.pdf

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Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank, [2019]

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper ; 2019,09
Grundke, Peter [VerfasserIn]; Pliszka, Kamil [VerfasserIn]; Tuchscherer, Michael [VerfasserIn]

Model and estimation risk in credit risk stress tests

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http://hdl.handle.net/10419/193671

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Frankfurt a. M.: Deutsche Bundesbank, 2019
Grundke, Peter

Ranking consistency of systemic risk measures: a simulation-based analysis in a banking network model

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Springer Science and Business Media LLC, 2019

Erschienen in: Review of Quantitative Finance and Accounting
Grundke, Peter

Ranking Consistency of Systemic Risk Measures: A Simulation-Based Analysis in a Banking Network Model

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Elsevier BV, 2016

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Grundke, Peter

Methoden zur Berechnung des ökonomischen Gesamtkapitalbedarfs bei Banken (Teil 1)

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Verlag C.H.Beck oHG, 2012

Erschienen in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium
Grundke, Peter

Methoden zur Berechnung des ökonomischen Gesamtkapitalbedarfs bei Banken (Teil 2)

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Verlag C.H.Beck oHG, 2012

Erschienen in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium
Grundke, Peter

Changing default risk dependencies during the subprime crisis: DJ iTraxx subindices and goodness-of-fit-testing for copulas

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Springer Science and Business Media LLC, 2010

Erschienen in: Review of Managerial Science
Grundke, Peter

Importance sampling for integrated market and credit portfolio models

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Elsevier BV, 2009

Erschienen in: European Journal of Operational Research
Grundke, Peter

Top-down approaches for integrated risk management: How accurate are they?

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Elsevier BV, 2010

Erschienen in: European Journal of Operational Research
Grundke, Peter

Regulatory treatment of the double default effect under the New Basel Accord: how conservative is it?

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Springer Science and Business Media LLC, 2008

Erschienen in: Review of Managerial Science

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