Media type: Book Title: Nonlinear time series models in empirical finance Contributor: Franses, Philip Hans [Author]; Dijk, Dick van [Author] imprint: Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press, 2000 Issue: 1. publ. Extent: XVI, 280 S; graph. Darst., Tab; 25 cm Language: English ISBN: 0521770416; 0521779650 RVK notation: QH 237 : Zeitreihenanalyse. Anwendungen stochastischer Prozesse, stochastische Prozesse, stochastische Differentialgleichungen QH 330 : Angewandte Ökonometrie Keywords: Rentabilität > Kapitalanlage > Nichtlineare Zeitreihenanalyse Zeitreihenanalyse > Finanzmathematik Origination: Footnote: Literaturverz. S. 254 - 271 Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke
Departmental Library DrePunct Shelf-mark: QH 330 F835 Item ID: 10259874 Status: Verfügbarkeit bitte in Prof Quantitative Verfahren Ökonometrie erfragen.