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Einführung in die Ökonometrie Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 1. Februar 2017
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Theorie und Methodik der Statistik Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 4. Februar 2017
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Risikomaße Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 30. Januar 2017
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A multi-stage heuristic of breakpoint estimation for rating classes von Christoph Lehmann
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, February 16, 2017
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Modellierung der Abhängigkeitsstruktur von Ausfallkörben eine Betrachtung für den Spezialfall des Duo-Baskets von Christoph Lehmann
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 25. Februar 2016
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Chance (odd) versus Wahrscheinlichkeit (probability) von Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 16. August 2016
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Literaturauswahl zur Statistik von Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 16. August 2016
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Stetigkeit in der Statistik von Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 16. August 2016
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Estimation in discontinuous Bernoulli mixture models applicable in credit rating systems with dependent data Daniel Tillich, Christoph Lehmann
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, August 30, 2016
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Generalized modeling and estimation of rating classes and default probabilities considering dependencies in cross and longitudinal section Daniel Tillich
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, September 8, 2016
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Applied consensus information and consensus rating a simulation study of rating aggregation von Christoph Lehmann und Daniel Tillich
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, December 17, 2015
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Consensus information and consensus rating a note on methodological problems of rating aggregation von Christoph Lehmann und Daniel Tillich
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2014
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Ratio calculandi periculi - ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines Kreditportfolios von Sven Fischer
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2012
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Credit portfolio correlations and uncertainty von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2012
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Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011
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Stochastic orders and non-Gaussian risk factor models von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011
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Bounds for the expectation of bounded random variables von Daniel Tillich
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011
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Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010
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Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen von Daniel Tillich
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010
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Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben? von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010
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The impact of HIV/AIDS on economic growth in Sub-Saharan Africa von Enrico Lovász und Bernhard Schipp
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2009
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Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2009
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Rating migrations von Steffi Höse; Stefan Huschens und Robert Wania
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2008
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Ausfallrisiko von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2008
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Country default probabilities - assessing and backtesting von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2006
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Predicting the credit cycle with an autoregressive model von Steffi Höse und Konstantin Vogl
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2005
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Modeling and estimating the credit cycle by a probit-AR(1)-process von Steffi Höse und Konstantin Vogl
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2005
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Simultane Validierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten von Andreas Henking
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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A general framework for IRBA backtesting von Stefan Huschens und Gerhard Stahl
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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BLUEs for default probabilities von Konstantin Vogl u. Robert Wania
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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Granularität dominiert Korrelation von Stefan Huschens und Gerhard Stahl
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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Faktorstruktur und Marktmodelle von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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From credit scores to stable default probabilities a model based approach von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003
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Estimation of default probabilities in a single-factor model von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003
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Simultaneous confidence intervals for default probabilities von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003
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Estimation of default probabilities and default correlations von Stefan Huschens; Konstantin Vogl u. Robert Wania
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003
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Sind interne Ratingsysteme im Rahmen von Basel II evaluierbar? zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch Ausfallquoten von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2002
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Von der Markt- zur Kreditrisikomessung von Stefan Huschens. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2000
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Value-at-Risk-Berechnung durch historische Simulation von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2000
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Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1999
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Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1999
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Blue for ß in CAPM with infinite variance Stefan Huschens und Jeong-Ryeol Kim
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1999
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Measuring risk in value-at-risk based on student's t-distribution Stefan Huschens und Jeong-Ryeol Kim
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998
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Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance Stefan Huschens und Jeong-Ryeol Kim
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998
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Konzepte zur Messung von Risiko vom intuitiven Risikobegriff zum Value at Risk von Hans Wolfgang Brachinger u. Uwe Steinhauser
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998
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Alternative bias approximations in first order dynamic reduced form models Jan F. Kiviet; Garry D. A. Phillips; Bernhard Schipp
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998
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Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen von Randolf Roth
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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Konfidenzintervalle für den Value-at-Risk von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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Die Bestimmung des At-the-money-Punktes europäischer Optionen - Implikationen für die Einführung neuer Basispreise an der DTB von Randolf Roth
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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Risikoabschätzung durch historische Simulation von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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Confidence intervals for the value-at-risk von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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Wochentagseffekte am deutschen Aktienmarkt unter Berücksichtigung von ARCH-Effekten von Markus Brechtmann
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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Effizienzvergleich zwischen Maximum-Likelihood-Schätzern und Pseudo-Maximum-Likelihood-Schätzern bei alternativen Verteilungsannahmen im GARCH(1,1)-Modell von Markus Brechtmann
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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Herleitung der Verteilung von Funktionen normal- und chiquadratverteilter Zufallsvariablen von Lioba Becker
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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Nachträglich geschichtete Stichproben und partielle Information von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1996
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Risikoabschätzung bei partieller Information von Andreas Henking und Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1996
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Feasible minimax estimators in the simultaneous equations model under partial restrictions von Bernhard Schipp und Helge Tourenburg
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1994
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Minimax estimation with random coefficients: theory and application to stock returns von Bernhard Schipp und Markus Brechtmann
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1994
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Estimation in semiparametric models using an auxiliary model by Stefan Huschens and Gerhard Stahl
Dresden: Techn. Univ., Fak. für Wirtschaftswissenschaften, 1994