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Nr. 69/17:
Einführung in die Ökonometrie Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 1. Februar 2017
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Nr. 70/17:
Theorie und Methodik der Statistik Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 4. Februar 2017
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Nr. 71/17:
A multi-stage heuristic of breakpoint estimation for rating classes von Christoph Lehmann
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, February 16, 2017
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Nr. 68/17:
Risikomaße Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 30. Januar 2017
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Nr. 65/16:
Literaturauswahl zur Statistik von Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 16. August 2016
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Nr. 66/16:
Estimation in discontinuous Bernoulli mixture models applicable in credit rating systems with dependent data Daniel Tillich, Christoph Lehmann
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, August 30, 2016
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Nr. 62/16:
Modellierung der Abhängigkeitsstruktur von Ausfallkörben eine Betrachtung für den Spezialfall des Duo-Baskets von Christoph Lehmann
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 25. Februar 2016
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Nr. 63/16:
Chance (odd) versus Wahrscheinlichkeit (probability) von Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 16. August 2016
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Nr. 64/16:
Stetigkeit in der Statistik von Stefan Huschens
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 16. August 2016
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Nr. 67/16:
Generalized modeling and estimation of rating classes and default probabilities considering dependencies in cross and longitudinal section Daniel Tillich
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, September 8, 2016
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Nr. 61/15:
Applied consensus information and consensus rating a simulation study of rating aggregation von Christoph Lehmann und Daniel Tillich
Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, December 17, 2015
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60:
Consensus information and consensus rating a note on methodological problems of rating aggregation von Christoph Lehmann und Daniel Tillich
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2014
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58:
Ratio calculandi periculi - ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines Kreditportfolios von Sven Fischer
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2012
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57:
Credit portfolio correlations and uncertainty von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2012
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54:
Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011
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56:
Bounds for the expectation of bounded random variables von Daniel Tillich
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011
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55:
Stochastic orders and non-Gaussian risk factor models von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2011
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53:
Kann es Rückzahlungswahrscheinlichkeiten von 100% geben? von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010
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51:
Confidence intervals for quantiles of a vasicek-distributed credit portfolio loss von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010
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52:
Risikomaßzahlen für Kreditportfoliotranchen von Daniel Tillich
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2010
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49:
The impact of HIV/AIDS on economic growth in Sub-Saharan Africa von Enrico Lovász und Bernhard Schipp
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2009
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50:
Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2009
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48:
Ausfallrisiko von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2008
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47:
Rating migrations von Steffi Höse; Stefan Huschens und Robert Wania
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2008
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46:
Country default probabilities - assessing and backtesting von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2006
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44:
Modeling and estimating the credit cycle by a probit-AR(1)-process von Steffi Höse und Konstantin Vogl
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2005
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45:
Predicting the credit cycle with an autoregressive model von Steffi Höse und Konstantin Vogl
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2005
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39:
A general framework for IRBA backtesting von Stefan Huschens und Gerhard Stahl
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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41:
Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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38:
Simultane Validierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten von Andreas Henking
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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40:
Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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43:
Granularität dominiert Korrelation von Stefan Huschens und Gerhard Stahl
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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42:
Faktorstruktur und Marktmodelle von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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37:
BLUEs for default probabilities von Konstantin Vogl u. Robert Wania
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
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34:
Estimation of default probabilities in a single-factor model von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003
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35:
Simultaneous confidence intervals for default probabilities von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003
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33:
From credit scores to stable default probabilities a model based approach von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003
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36:
Estimation of default probabilities and default correlations von Stefan Huschens; Konstantin Vogl u. Robert Wania
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2003
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32:
Sind interne Ratingsysteme im Rahmen von Basel II evaluierbar? zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch Ausfallquoten von Steffi Höse und Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2002
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30:
Value-at-Risk-Berechnung durch historische Simulation von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2000
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31:
Von der Markt- zur Kreditrisikomessung von Stefan Huschens. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2000
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29:
Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1999
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28:
Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition von Stefan Huschens
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1999
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26:
Blue for ß in CAPM with infinite variance Stefan Huschens und Jeong-Ryeol Kim
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1999
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25:
Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance Stefan Huschens und Jeong-Ryeol Kim
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998
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24:
Measuring risk in value-at-risk based on student's t-distribution Stefan Huschens und Jeong-Ryeol Kim
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998
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22:
Konzepte zur Messung von Risiko vom intuitiven Risikobegriff zum Value at Risk von Hans Wolfgang Brachinger u. Uwe Steinhauser
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998
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23:
Value-at-risk-Schlaglichter von Stefan Huschens. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Dresden: TU, Fak. Wirtschaftswiss., 1998
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18:
Value-at-risk-Schlaglichter von Stefan Huschens. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Dresden: TU, Fak. Wirtschaftswiss., 1998
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20:
Alternative bias approximations in first order dynamic reduced form models Jan F. Kiviet; Garry D. A. Phillips; Bernhard Schipp
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1998
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19:
Historische Simulation von Stefan Huschens. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
Dresden: TU, Fak. Wirtschaftswiss., 1998
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15:
Wochentagseffekte am deutschen Aktienmarkt unter Berücksichtigung von ARCH-Effekten von Markus Brechtmann
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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6:
Effizienzvergleich zwischen Maximum-Likelihood-Schätzern und Pseudo-Maximum-Likelihood-Schätzern bei alternativen Verteilungsannahmen im GARCH(1,1)-Modell von Markus Brechtmann
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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7:
Herleitung der Verteilung von Funktionen normal- und chiquadratverteilter Zufallsvariablen von Lioba Becker
Dresden: Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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10:
Konfidenzintervalle für den Value-at-Risk von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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11:
Risikoabschätzung durch historische Simulation von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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9:
Confidence intervals for the value-at-risk von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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8:
Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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13:
Die Bestimmung des At-the-money-Punktes europäischer Optionen - Implikationen für die Einführung neuer Basispreise an der DTB von Randolf Roth
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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14:
Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen von Randolf Roth
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1997
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5:
Nachträglich geschichtete Stichproben und partielle Information von Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1996
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4:
Risikoabschätzung bei partieller Information von Andreas Henking und Stefan Huschens
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1996
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3:
Estimation in semiparametric models using an auxiliary model by Stefan Huschens and Gerhard Stahl
Dresden: Techn. Univ., Fak. für Wirtschaftswissenschaften, 1994
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1:
Minimax estimation with random coefficients: theory and application to stock returns von Bernhard Schipp und Markus Brechtmann
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1994
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2:
Feasible minimax estimators in the simultaneous equations model under partial restrictions von Bernhard Schipp und Helge Tourenburg
Dresden: Technische Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 1994