Media type: E-Book; Thesis Title: Asymptotic Theory for M-estimators in general autoregressive conditional heteroscedasticity models Other titles: Aymptotische Theorie für M-Schätzer in allgemeinen autoregressiven bedingt heteroskedastischen Modellen Contributor: Tinkl, Fabian [Verfasser]; Klein, Ingo [Akademischer Betreuer] imprint: Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), 2013 Extent: Online-Ressource Language: English Identifier: RVK notation: QH 237 : Zeitreihenanalyse. Anwendungen stochastischer Prozesse, stochastische Prozesse, stochastische Differentialgleichungen Keywords: Statistik ; Schätztheorie ; Stochastik ; Asymptotik ; ARCH-Prozess ; GARCH-Prozess ; Value at Risk ; Aktienindex ; Schätzung ; Deutschland ; asymptotische Normalverteiltheit ; GARCH ; Konsistenz ; M-schätzer ; Value-at-Risk ; Consistency ; M-estimation ; asymptotic normality ; Hochschulschrift Origination: University thesis: Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Diss., 2013 Footnote: Access State: Open Access