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Medientyp: E-Book; Hochschulschrift Titel: Asymptotic Theory for M-estimators in general autoregressive conditional heteroscedasticity models Weitere Titel: Aymptotische Theorie für M-Schätzer in allgemeinen autoregressiven bedingt heteroskedastischen Modellen Beteiligte: Tinkl, Fabian [Verfasser]; Klein, Ingo [Akademischer Betreuer] Erschienen: Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), 2013 Umfang: Online-Ressource Sprache: Englisch Identifikator: RVK-Notation: QH 237 : Zeitreihenanalyse. Anwendungen stochastischer Prozesse, stochastische Prozesse, stochastische Differentialgleichungen Schlagwörter: Statistik ; Schätztheorie ; Stochastik ; Asymptotik ; ARCH-Prozess ; GARCH-Prozess ; Value at Risk ; Aktienindex ; Schätzung ; Deutschland ; asymptotische Normalverteiltheit ; GARCH ; Konsistenz ; M-schätzer ; Value-at-Risk ; Consistency ; M-estimation ; asymptotic normality ; Hochschulschrift Entstehung: Hochschulschrift: Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Diss., 2013 Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang