Media type: E-Book Title: High Dimensional Financial Engineering: Dependence Modeling and Sequential Surveillance Contributor: Xu, Yafei [Verfasser]; Okhrin, Ostap [Gutachter]; Droge, Bernd [Gutachter] imprint: Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2018 Extent: Online-Ressource Language: English DOI: 10.18452/18790 Identifier: RVK notation: QH 240 : Allgemeines, deskriptive Statistik (sofern nicht Teil eines mehrbändigen Lehrbuchs, das auch induktive Statistik umfasst) Keywords: Financial engineering ; Pricing ; Credit ; Econometrics ; Financial Engineering ; Kopula ; Nichtparametrisches Verfahren ; Collateralized debt obligation ; Kreditderivat ; (stw)Financial Engineering ; (stw)Multivariate Verteilung ; (stw)Nichtparametrisches Verfahren ; (stw)Kreditderivat ; Credit Default Swap Index Tranche ; Convex Combination von Kopulas ; R-Paket ; Control-Chart ; Copula ; Convex Combination of Copulas ; Nonparametric Multivariate Statistical Process Control ; R Package Origination: University thesis: Dissertation, Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, 2018 Footnote: Access State: Open Access