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Medientyp: E-Book Titel: High Dimensional Financial Engineering: Dependence Modeling and Sequential Surveillance Beteiligte: Xu, Yafei [Verfasser]; Okhrin, Ostap [Gutachter]; Droge, Bernd [Gutachter] Erschienen: Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2018 Umfang: Online-Ressource Sprache: Englisch DOI: 10.18452/18790 Identifikator: RVK-Notation: QH 240 : Allgemeines, deskriptive Statistik (sofern nicht Teil eines mehrbändigen Lehrbuchs, das auch induktive Statistik umfasst) Schlagwörter: Financial engineering ; Pricing ; Credit ; Econometrics ; Financial Engineering ; Kopula ; Nichtparametrisches Verfahren ; Collateralized debt obligation ; Kreditderivat ; (stw)Financial Engineering ; (stw)Multivariate Verteilung ; (stw)Nichtparametrisches Verfahren ; (stw)Kreditderivat ; Credit Default Swap Index Tranche ; Convex Combination von Kopulas ; R-Paket ; Control-Chart ; Copula ; Convex Combination of Copulas ; Nonparametric Multivariate Statistical Process Control ; R Package Entstehung: Hochschulschrift: Dissertation, Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, 2018 Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang