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Medientyp: E-Artikel Titel: Optimal portfolios in the presence of stress scenarios : a worst-case approach Beteiligte: Korn, Ralf [VerfasserIn]; Müller, Lukas [VerfasserIn] Erschienen: 2022 Erschienen in: Mathematics and financial economics ; 16(2022), 1 vom: Jan., Seite 153-185 Sprache: Englisch DOI: 10.1007/s11579-021-00304-2 ISSN: 1862-9660 Identifikator: Schlagwörter: Optimal portfolios ; Stress scenarios ; Indifference principle ; Minimum constant portfolio ; Constrained optimization ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang