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Medientyp: Elektronische Zeitschrift
Titel: Mathematics and financial economics
Erschienen: Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-
Erscheinungsverlauf: 1.2007/08 -
Sprache: Englisch
ISSN: 1862-9660
Identifikator:

Schlagwörter: Kapitalmarkttheorie ; Finanzmathematik ; Theorie ; Zeitschrift
Entstehung:
Anmerkungen:
Bestand der SLUB
1.2007 -
1.2007,1 -
1.2007 - 6.2010,1
14.2020,1 -

> Ausgaben

Hurd, T. R. [VerfasserIn]
17(2023), 1 vom: März, Seite 1-21: Systemic cascades on inhomogeneous random financial networks T.R. Hurd
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Criens, David [VerfasserIn]; Niemann, Lars [VerfasserIn]
17(2023), 3 vom: Sept., Seite 499-536: Robust utility maximization with nonlinear continuous semimartingales David Criens, Lars Niemann
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Kravchenko, Igor V. [VerfasserIn]; Nunes, Cláudia [VerfasserIn]; Oliveira, Carlos Miguel dos Santos [VerfasserIn]
17(2023), 4 vom: Dez., Seite 573-614: Investment in two alternative projects with multiple switches and the exit option Igor V. Kravchenko, Cláudia Nunes, Carlos Oliveira
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Herdegen, Martin [VerfasserIn]; Munari, Cosimo-Andrea [VerfasserIn]
17(2023), 4 vom: Dez., Seite 655-662: An elementary proof of the dual representation of expected shortfall Martin Herdegen, Cosimo Munari
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Backhoff-Veraguas, Julio [VerfasserIn]; Zhang, Xin [VerfasserIn]
17(2023), 2 vom: Juni, Seite 153-174: Dynamic Cournot-Nash equilibrium the non-potential case Julio Backhoff-Veraguas, Xin Zhang
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Biffis, Enrico [VerfasserIn]; Goldys, Ben [VerfasserIn]; Prosdocimi, Cecilia [VerfasserIn]; Zanella, Margherita [VerfasserIn]
17(2023), 2 vom: Juni, Seite 175-202: A pricing formula for delayed claims appreciating the past to value the future Enrico Biffis, Beniamin Goldys, Cecilia Prosdocimi, Margherita Zanella
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Alasseur, Clémence [VerfasserIn]; Basei, Matteo [VerfasserIn]; Bertucci, Charles [VerfasserIn]; Cecchin, Alekos [VerfasserIn]
17(2023), 4 vom: Dez., Seite 695-719: A mean field model for the development of renewable capacities Clémence Alasseur, Matteo Basei, Charles Bertucci, Alekos Cecchin
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Blonski, Matthias [VerfasserIn]; Lilienfeld-Toal, Ulf von [VerfasserIn]
17(2023), 3 vom: Sept., Seite 537-572: Moral hazard with excess returns Matthias Blonski, Ulf von Lilienfeld-Toal
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Meier, Martin [VerfasserIn]; Sögner, Leopold [VerfasserIn]
17(2023), 3 vom: Sept., Seite 335-371: Hunting for superstars Martin Meier, Leopold Sögner
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Sass, Jörn [VerfasserIn]; Westphal, Dorothee [VerfasserIn]
16(2022), 2 vom: Apr., Seite 367-397: Robust utility maximizing strategies under model uncertainty and their convergence Jörn Sass, Dorothee Westphal
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Semeraro, Patrizia [VerfasserIn]
16(2022), 4 vom: Okt., Seite 685-712: Multivariate tempered stable additive subordination for financial models Patrizia Semeraro
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Roche, Hervé [VerfasserIn]
16(2022), 3 vom: Juli, Seite 587-613: The implications of tax loss carryforwards on investment policy Hervé Roche
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Liebrich, Felix-Benedikt [VerfasserIn]; Munari, Cosimo-Andrea [VerfasserIn]
16(2022), 3 vom: Juli, Seite 447-480: Law-invariant functionals that collapse to the mean beyond convexity Felix-Benedikt Liebrich, Cosimo Munari
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Chen, Xiao [VerfasserIn]; Choi, Jin Hyuk [VerfasserIn]; Larsen, Kasper [VerfasserIn]; Seppi, Duane J. [VerfasserIn]
16(2022), 4 vom: Okt., Seite 615-658: Learning about latent dynamic trading demand Xiao Chen, Jin Hyuk Choi, Kasper Larsen, Duane J. Seppi
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Bernardinelli, Luca [VerfasserIn]; Guasoni, Paolo [VerfasserIn]; Mayerhofer, Eberhard [VerfasserIn]
16(2022), 4 vom: Okt., Seite 659-683: Informational efficiency and welfare Luca Bernardinelli, Paolo Guasoni, Eberhard Mayerhofer
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Hölzermann, Julian [VerfasserIn]
16(2022), 2 vom: Apr., Seite 317-343: Term structure modeling under volatility uncertainty Julian Hölzermann
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Korn, Ralf [VerfasserIn]; Müller, Lukas [VerfasserIn]
16(2022), 1 vom: Jan., Seite 153-185: Optimal portfolios in the presence of stress scenarios a worst-case approach Ralf Korn, Lukas Müller
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Brignone, Riccardo [VerfasserIn]; Gerhart, Christoph [VerfasserIn]; Lütkebohmert, Eva [VerfasserIn]
16(2022), 2 vom: Apr., Seite 239-266: Arbitrage-free Nelson-Siegel model for multiple yield curves Riccardo Brignone, Christoph Gerhart, Eva Lütkebohmert
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Diasakos, Theodoros [VerfasserIn]
15(2021), 4 vom: Sept., Seite 719-745: Dynamically complete markets under Brownian motion Theodoros M. Diasakos
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Bernis, Guillaume [VerfasserIn]; Brignone, Riccardo [VerfasserIn]; Scotti, Simone [VerfasserIn]; Sgarra, Carlo [VerfasserIn]
15(2021), 4 vom: Sept., Seite 747-773: A Gamma Ornstein-Uhlenbeck model driven by a Hawkes process Guillaume Bernis, Riccardo Brignone, Simone Scotti, Carlo Sgarra
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Agram, Nacira [VerfasserIn]; Øksendal, Bernt K. [VerfasserIn]
15(2021), 3 vom: Juni, Seite 477-500: A financial market with singular drift and no arbitrage Nacira Agram, Bernt Øksendal
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Torrente, Maria-Laura [VerfasserIn]; Uberti, Pierpaolo [VerfasserIn]
15(2021), 3 vom: Juni, Seite 639-655: Connectedness versus diversification two sides of the same coin Maria-Laura Torrente, Pierpaolo Uberti
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-

Lacombe, Chloe [VerfasserIn]; Muguruza, Aitor [VerfasserIn]; Stone, Henry [VerfasserIn]
15(2021), 3 vom: Juni, Seite 545-577: Asymptotics for volatility derivatives in multi-factor rough volatility models Chloe Lacombe, Aitor Muguruza, Henry Stone
Berlin; Heidelberg: Springer, 2007-