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Medientyp: E-Artikel Titel: Robust utility maximizing strategies under model uncertainty and their convergence Beteiligte: Sass, Jörn [VerfasserIn]; Westphal, Dorothee [VerfasserIn] Erschienen: 2022 Erschienen in: Mathematics and financial economics ; 16(2022), 2 vom: Apr., Seite 367-397 Sprache: Englisch DOI: 10.1007/s11579-022-00312-w ISSN: 1862-9660 Identifikator: Schlagwörter: Portfolio optimization ; Drift uncertainty ; Minimax theorems ; Diversification ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang